PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRM и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CRM с VTI

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или VTI.

Доходность

Сравнение доходности CRM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRM:

-0.04

VTI:

0.55

Коэф-т Сортино

CRM:

0.16

VTI:

0.82

Коэф-т Омега

CRM:

1.02

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CRM:

-0.09

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

CRM:

-0.21

VTI:

1.90

Индекс Язвы

CRM:

15.25%

VTI:

5.15%

Дневная вол-ть

CRM:

39.08%

VTI:

20.31%

Макс. просадка

CRM:

-70.50%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CRM:

-25.55%

VTI:

-5.63%

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.10% против 11.97% соответственно.

CRM

С начала года

-18.18%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

-19.24%

1 год

0.90%

3 года

20.57%

5 лет

9.11%

10 лет

14.10%

VTI

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-3.69%

1 год

10.31%

3 года

14.90%

5 лет

15.52%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

salesforce.com, inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и VTI

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VTI в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRM
salesforce.com, inc.		0.59%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CRM и VTI

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и VTI

salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...