Сравнение CRM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CRM и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRM показывает доходность 24.16%, а VTI немного ниже – 23.63%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.87% против 12.59% соответственно.
CRM
24.16%
11.03%
14.24%
47.68%
14.83%
18.87%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| CRM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.69 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 13.25% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 35.09% | 12.51% |
| Макс. просадка | -70.50% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.82% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CRM и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и VTI
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и VTI
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и VTI
salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.