Сравнение CRM с VTI

С начала года, CRM показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.61% против 13.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRM и VTI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VTI в 1.16%

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VTI.

salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.