Сравнение CRM с TXN
CRM (Salesforce, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 8.74%/yr vs 20.68%/yr for TXN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и TXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 78.06%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 8.74% против 20.68% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- -27.74%
- 3 года*
- -3.00%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 8.74%
TXN
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 78.06%
- 6 месяцев
- 71.51%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 20.68%
Сравнение доходности по годам CRM и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -28.57% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 78.06% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Correlation
The correlation between CRM and TXN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between CRM and TXN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$164.40B
TXN:
$279.11B
CRM:
$8.59
TXN:
$5.88
CRM:
21.97
TXN:
51.96
CRM:
4.12
TXN:
15.13
CRM:
4.80
TXN:
16.64
CRM:
$42.83B
TXN:
$18.44B
CRM:
$33.25B
TXN:
$10.57B
CRM:
$12.32B
TXN:
$8.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. TXN — Ранг доходности на риск
CRM
TXN
Сравнение CRM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.20 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.60 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.65 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.41 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и TXN
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -85.81% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.46% | -29.57% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -33.41% | -21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -33.41% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -33.41% | -25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.17% | -6.01% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -34.79% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.28% | 14.07% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и TXN
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 12.17% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | 30.34% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 39.27% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 32.18% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.33% | 31.04% | +4.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и TXN
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TXN в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.84% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и TXN
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and TXN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.33%) compared to TXN (12.17%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs TXN's -85.81%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и TXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор