PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с TXN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 7.88%/yr vs 19.11%/yr for TXN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 65.62%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 7.88% против 19.11% соответственно.

CRM

1 день
-1.11%
1 месяц
10.16%
6 месяцев
-24.42%
С начала года
-35.21%
1 год
-33.73%
3 года*
-8.61%
5 лет*
-6.14%
10 лет*
7.88%

TXN

1 день
-2.47%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
49.98%
С начала года
65.62%
1 год
34.81%
3 года*
19.07%
5 лет*
11.96%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-35.21%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
TXN
Texas Instruments Incorporated		65.62%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between CRM and TXN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.42

The correlation between CRM and TXN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$139.86B

TXN:

$258.48B

EPS

CRM:

$8.59

TXN:

$5.87

Коэффициент P/E

CRM:

19.87

TXN:

48.35

Коэффициент P/S

CRM:

3.72

TXN:

14.07

Коэффициент P/B

CRM:

4.34

TXN:

15.47

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

CRM vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 77
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.80

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
1.43

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.25

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

2.61

-4.05

CRM vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и TXN

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-85.81%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-28.07%

-15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-33.41%

-25.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-33.41%

-25.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-33.41%

-25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.98%

-14.52%

-38.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-34.74%

+18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.47%

13.38%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и TXN

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 11.82%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

18.28%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

35.19%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.31%

43.77%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

33.38%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

31.63%

+3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и TXN

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TXN в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.00%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.98%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
4.83B
(CRM) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
58.0%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and TXN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (18.28%) compared to CRM (11.82%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор