PortfoliosLab logo
Сравнение CRM с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CRM и TXN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CRM и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,173.72%
951.88%
CRM
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRM:

-0.07

TXN:

0.03

Коэф-т Сортино

CRM:

0.18

TXN:

0.32

Коэф-т Омега

CRM:

1.03

TXN:

1.04

Коэф-т Кальмара

CRM:

-0.07

TXN:

0.04

Коэф-т Мартина

CRM:

-0.19

TXN:

0.10

Индекс Язвы

CRM:

14.01%

TXN:

11.90%

Дневная вол-ть

CRM:

38.76%

TXN:

37.68%

Макс. просадка

CRM:

-70.50%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

CRM:

-26.99%

TXN:

-25.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$254.38B

TXN:

$147.53B

EPS

CRM:

$6.36

TXN:

$5.28

Коэффициент P/E

CRM:

41.62

TXN:

30.71

Коэффициент PEG

CRM:

1.13

TXN:

1.58

Коэффициент P/S

CRM:

6.71

TXN:

9.19

Коэффициент P/B

CRM:

3.93

TXN:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$37.90B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$29.25B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$8.10B

TXN:

$7.09B

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью -12.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRM имеют среднегодовую доходность 15.00%, а акции TXN немного отстают с 14.47%.


CRM

С начала года

-19.76%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

15.00%

TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRM и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRM c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRM: -0.07
TXN: 0.03
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRM: 0.18
TXN: 0.32
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRM: 1.03
TXN: 1.04
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRM: -0.07
TXN: 0.04
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRM: -0.19
TXN: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.03
CRM
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и TXN

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности TXN в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRM
salesforce.com, inc.
0.60%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок CRM и TXN

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-25.52%
CRM
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и TXN

Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 15.94%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
24.38%
CRM
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию