Сравнение CRM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CRM и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SCHD
Основные характеристики
CRM:
0.91
SCHD:
1.20
CRM:
1.32
SCHD:
1.76
CRM:
1.22
SCHD:
1.21
CRM:
1.05
SCHD:
1.69
CRM:
2.46
SCHD:
5.86
CRM:
13.30%
SCHD:
2.30%
CRM:
36.00%
SCHD:
11.25%
CRM:
-70.50%
SCHD:
-33.37%
CRM:
-6.48%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.08% против 10.86% соответственно.
CRM
31.33%
5.63%
40.83%
29.31%
16.02%
19.08%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SCHD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и SCHD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SCHD
salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.