Сравнение CRM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или SCHD.
Корреляция
Корреляция между CRM и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CRM и SCHD
Основные характеристики
CRM:
0.06
SCHD:
0.15
CRM:
0.35
SCHD:
0.32
CRM:
1.05
SCHD:
1.04
CRM:
0.06
SCHD:
0.15
CRM:
0.15
SCHD:
0.50
CRM:
14.76%
SCHD:
4.85%
CRM:
38.76%
SCHD:
16.02%
CRM:
-70.50%
SCHD:
-33.37%
CRM:
-24.16%
SCHD:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.53% против 10.27% соответственно.
CRM
-16.65%
14.11%
-9.10%
0.97%
9.80%
14.53%
SCHD
-5.30%
2.81%
-10.08%
2.08%
12.56%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CRM и SCHD
CRM
SCHD
Сравнение CRM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и SCHD
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и SCHD
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и SCHD
salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.