Сравнение CRL с WAT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRL с WAT

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или WAT.

Корреляция

Корреляция между CRL и WAT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CRL и WAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRL

WAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-1.23

WAT:

0.10

Коэф-т Сортино

CRL:

-2.00

WAT:

0.45

Коэф-т Омега

CRL:

0.77

WAT:

1.05

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.68

WAT:

0.10

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.67

WAT:

0.36

Индекс Язвы

CRL:

27.60%

WAT:

9.44%

Дневная вол-ть

CRL:

37.37%

WAT:

34.76%

Макс. просадка

CRL:

-69.81%

WAT:

-80.12%

Текущая просадка

CRL:

-68.15%

WAT:

-16.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$7.47B

WAT:

$21.15B

EPS

CRL:

$0.20

WAT:

$10.73

Цена/прибыль

CRL:

729.95

WAT:

33.18

PEG коэффициент

CRL:

4.68

WAT:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$3.04B

WAT:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$968.73M

WAT:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$361.77M

WAT:

$843.51M

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у WAT с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям WAT по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.13% соответственно.

CRL

С начала года

-20.92%

1 месяц

-11.69%

6 месяцев

-24.78%

1 год

-45.67%

5 лет

3.74%

10 лет

6.51%

WAT

С начала года

-4.04%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-0.65%

1 год

3.34%

5 лет

13.92%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и WAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c WAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CRL: -1.23

WAT: 0.10

Коэффициент Сортино

CRL: -2.00

WAT: 0.45

Коэффициент Омега

CRL: 0.77

WAT: 1.05

Коэффициент Кальмара

CRL: -0.68

WAT: 0.10

Коэффициент Мартина

CRL: -1.67

WAT: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа WAT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и WAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRL

WAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и WAT

Ни CRL, ни WAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRL и WAT

Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRL

WAT

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и WAT

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Waters Corporation (WAT) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRL

WAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и WAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRL с WAT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRL и WAT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и WAT

CRL

WAT

Сравнение CRL c WAT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и WAT

Просадки

Сравнение просадок CRL и WAT

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и WAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и WAT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество