Сравнение CRL с WAT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRL с WAT

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRL или WAT.

Корреляция

Корреляция между CRL и WAT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRL и WAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRL

WAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRL:

-0.91

WAT:

0.50

Коэф-т Сортино

CRL:

-1.28

WAT:

1.11

Коэф-т Омега

CRL:

0.85

WAT:

1.13

Коэф-т Кальмара

CRL:

-0.49

WAT:

0.51

Коэф-т Мартина

CRL:

-1.29

WAT:

1.84

Индекс Язвы

CRL:

25.46%

WAT:

9.26%

Дневная вол-ть

CRL:

36.24%

WAT:

34.18%

Макс. просадка

CRL:

-69.81%

WAT:

-80.12%

Текущая просадка

CRL:

-64.00%

WAT:

-11.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRL:

$8.44B

WAT:

$22.44B

EPS

CRL:

$0.20

WAT:

$10.72

Цена/прибыль

CRL:

825.00

WAT:

35.26

PEG коэффициент

CRL:

2.25

WAT:

3.30

Общая выручка (12 мес.)

CRL:

$4.05B

WAT:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRL:

$2.01B

WAT:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

CRL:

$499.91M

WAT:

$983.82M

Доходность по периодам

С начала года, CRL показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у WAT с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции CRL уступали акциям WAT по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.09% соответственно.

CRL

С начала года

-10.62%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-30.95%

5 лет

-1.02%

10 лет

8.05%

WAT

С начала года

1.88%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

12.04%

1 год

16.68%

5 лет

11.85%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и WAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRL c WAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRL

WAT

Показатель коэффициента Шарпа CRL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа WAT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRL и WAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRL

WAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и WAT

Ни CRL, ни WAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRL и WAT

Максимальная просадка CRL за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и WAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRL

WAT

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и WAT

Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Waters Corporation (WAT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRL

WAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и WAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRL с WAT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRL и WAT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRL и WAT

CRL

WAT

Сравнение CRL c WAT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRL и WAT

Просадки

Сравнение просадок CRL и WAT

Волатильность

Сравнение волатильности CRL и WAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRL и WAT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество