Сравнение CRHG.L с LQDH.L
CRHG.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds from iShares - CRHG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while LQDH.L tracks the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, CRHG.L returned 0.05%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRHG.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRHG.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRHG.L показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
CRHG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам CRHG.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.56% | 5.74% | 3.83% | 7.85% | -15.07% | -1.52% | 6.05% | 10.95% | -0.56% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 1.87% | -2.19% | 6.54% | 7.67% |
Correlation
The correlation between CRHG.L and LQDH.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between CRHG.L and LQDH.L shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRHG.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
CRHG.L
LQDH.L
Сравнение CRHG.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRHG.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.06 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.84 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRHG.L и LQDH.L
Максимальная просадка CRHG.L за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRHG.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRHG.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.58% | -17.83% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -4.07% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.36% | -9.62% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -10.90% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.51% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.31% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.52% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRHG.L и LQDH.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) составляет 0.96%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что CRHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRHG.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.82% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 5.37% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 7.01% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 8.94% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 9.87% | -3.99% |
Сравнение комиссий CRHG.L и LQDH.L
И CRHG.L, и LQDH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRHG.L и LQDH.L
Дивидендная доходность CRHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности LQDH.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.10% | 4.01% | 3.76% | 3.18% | 2.70% | 2.02% | 2.27% | 2.66% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CRHG.L and LQDH.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRHG.L and LQDH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CRHG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD).
Подберите оптимальное распределение для CRHG.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор