Сравнение CRHG.L с FSMP.L
CRHG.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FSMP.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, from iShares and Fidelity respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRHG.L returned 0.40%/yr vs 0.41%/yr for FSMP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CRHG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FSMP.L.
Доходность
Сравнение доходности CRHG.L и FSMP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRHG.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FSMP.L с доходностью 0.41%.
CRHG.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
FSMP.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRHG.L и FSMP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 5.84% | 3.84% | 7.67% | -15.04% | 2.23% |
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0.41% | 6.37% | 2.95% | 8.01% | -15.03% | 3.48% |
Correlation
The correlation between CRHG.L and FSMP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between CRHG.L and FSMP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRHG.L vs. FSMP.L — Ранг доходности на риск
CRHG.L
FSMP.L
Сравнение CRHG.L c FSMP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRHG.L | FSMP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.64 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.28 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRHG.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRHG.L и FSMP.L
Максимальная просадка CRHG.L за все время составила -20.54%, примерно равная максимальной просадке FSMP.L в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRHG.L и FSMP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRHG.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -20.12% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.75% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -4.39% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -20.12% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.63% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.68% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.85% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRHG.L и FSMP.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CRHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRHG.L | FSMP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.56% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 3.03% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.83% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 5.91% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.91% | -0.17% |
Сравнение комиссий CRHG.L и FSMP.L
CRHG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSMP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRHG.L и FSMP.L
Дивидендная доходность CRHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как FSMP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 4.01% | 3.76% | 3.18% | 2.70% | 2.02% | 2.27% | 2.66% | 1.27% |
FSMP.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRHG.L and FSMP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRHG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRHG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for CRHG.L and 0.30% for FSMP.L.
Подберите оптимальное распределение для CRHG.L и FSMP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор