Сравнение CRH с MSFT
CRH (CRH plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CRH operates in Building Materials (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CRH returned 16.14%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRH показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции CRH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.14% против 24.97% соответственно.
CRH
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 16.14%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам CRH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | -13.99% | 36.87% | 35.93% | 81.33% | -20.51% | 27.09% | 8.78% | 57.05% | -26.48% | 7.19% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CRH and MSFT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between CRH and MSFT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRH:
$71.24B
MSFT:
$3.19T
CRH:
$7.50
MSFT:
$16.79
CRH:
14.21
MSFT:
25.50
CRH:
0.92
MSFT:
1.78
CRH:
1.88
MSFT:
10.03
CRH:
3.09
MSFT:
7.69
CRH:
$38.22B
MSFT:
$318.27B
CRH:
$19.88B
MSFT:
$217.41B
CRH:
$10.87B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CRH
MSFT
Сравнение CRH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.21 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -0.44 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.28 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CRH и MSFT
Максимальная просадка CRH за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -69.38% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -33.91% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -33.91% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -37.15% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -37.15% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.30% | -20.53% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -21.78% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 16.00% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRH и MSFT
CRH plc (CRH) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.78% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 9.93% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 22.32% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 25.12% | +5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 26.61% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 27.03% | +3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRH и MSFT
Дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH CRH plc | 1.43% | 1.19% | 1.51% | 3.41% | 5.59% | 2.21% | 2.16% | 2.02% | 0.87% | 2.02% | 2.06% | 2.39% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRH plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRH и MSFT
CRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о валовой прибыли в 2.05B при выручке в 7.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила об операционной прибыли в -38.00M при выручке в 7.37B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRH plc сообщила о чистой прибыли в -180.00M при выручке в 7.37B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRH and MSFT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to CRH (9.78%). In terms of maximum drawdown, CRH dropped -65.58% vs MSFT's -69.38%.
CRH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор