PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRH с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRH с AVUV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRH plc (CRH) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRH и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRH plc (CRH) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRH и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRH
CRH plc		-15.87%36.87%35.93%81.33%-20.51%27.09%8.78%18.97%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		9.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, CRH показывает доходность -15.87%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 9.54%.

CRH

1 день
-1.48%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-15.87%
6 месяцев
-13.03%
1 год
17.10%
3 года*
29.48%
5 лет*
20.66%
10 лет*
16.83%

AVUV

1 день
0.68%
1 месяц
-0.56%
С начала года
9.54%
6 месяцев
12.30%
1 год
27.33%
3 года*
16.21%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRH plc

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CRH:
CRH с OCCRH с SPYCRH с AVGOCRH с COSTCRH с CCJCRH с PANWCRH с PAVE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

CRH vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRH
Ранг доходности на риск CRH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRH: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRH c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRHAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.17

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.73

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.90

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

7.48

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRH vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRH на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRH и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRHAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.17

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.07

Корреляция

Корреляция между CRH и AVUV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRH и AVUV

Дивидендная доходность CRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AVUV в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRH
CRH plc		1.43%1.19%1.51%3.41%5.59%2.21%2.16%2.02%0.87%2.02%2.06%2.39%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.39%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRH и AVUV

Максимальная просадка CRH за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

CRHAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-49.42%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.82%

-7.95%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-28.79%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-3.32%

-16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-8.14%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.92%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CRH и AVUV

CRH plc (CRH) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRHAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.42%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

13.11%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.23%

23.46%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

22.94%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

28.58%

+2.15%