PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRH.L с MGCI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRH.L с MGCI.L

Последнее обновление 14 мая 2026 г.

CRH.L (CRH plc) and MGCI.L (M&G Credit Income Investment Trust plc) are both stocks. CRH.L operates in Building Materials (Basic Materials), while MGCI.L operates in Collective Investments (Financial Services). Over the past 5 years, CRH.L returned 22.60%/yr vs 6.76%/yr for MGCI.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRH.L и MGCI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CRH plc (CRH.L) и M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRH.L показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у MGCI.L с доходностью 0.50%.

CRH.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-1.60%
1 год
32.93%
3 года*
34.24%
5 лет*
22.60%
10 лет*
18.83%

MGCI.L

1 день
1.10%
1 месяц
2.45%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.17%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRH.L и MGCI.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRH.L
CRH plc		-4.76%29.15%39.86%70.47%-12.97%30.79%3.55%50.69%-7.71%
MGCI.L
M&G Credit Income Investment Trust plc		0.50%7.01%15.71%8.47%-2.69%13.13%-9.61%5.51%-0.10%

Correlation

The correlation between CRH.L and MGCI.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

CRH.L:

£9.89

MGCI.L:

£0.06

Коэффициент P/E

CRH.L:

8.89

MGCI.L:

16.59

Коэффициент PEG

CRH.L:

0.89

MGCI.L:

0.56

Коэффициент P/S

CRH.L:

0.88

MGCI.L:

13.62

Общая выручка (12 мес.)

CRH.L:

£67.44B

MGCI.L:

£10.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRH.L:

£24.22B

MGCI.L:

£10.90M

EBITDA (12 мес.)

CRH.L:

£13.49B

MGCI.L:

£0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRH plc

M&G Credit Income Investment Trust plc

Часто сравнивают с CRH.L:
CRH.L с CRN.LCRH.L с CXCRH.L с SPYCRH.L с AGBP.LCRH.L с ABTCRH.L с BATS.LCRH.L с CTY.L
Часто сравнивают с MGCI.L:
MGCI.L с SPYMGCI.L с ERNS.LMGCI.L с ABTMGCI.L с AGBP.LMGCI.L с BATS.LMGCI.L с CTY.LMGCI.L с INXG.L

Доходность на риск

CRH.L vs. MGCI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRH.L
Ранг доходности на риск CRH.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRH.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRH.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRH.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRH.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRH.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MGCI.L
Ранг доходности на риск MGCI.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGCI.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGCI.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGCI.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGCI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGCI.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRH.L c MGCI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH.L) и M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRH.LMGCI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.39

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.66

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.69

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

2.36

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRH.L vs. MGCI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRH.L на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MGCI.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRH.L и MGCI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRH.LMGCI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.34

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CRH.L и MGCI.L

Максимальная просадка CRH.L за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки MGCI.L в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH.L и MGCI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRH.LMGCI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-33.99%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-6.67%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.75%

-8.60%

-20.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-14.68%

-14.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-0.73%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-3.80%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

1.95%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CRH.L и MGCI.L

CRH plc (CRH.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CRH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGCI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRH.LMGCI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

6.17%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

10.66%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

11.64%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

19.64%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

22.08%

+6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRH.L и MGCI.L

Дивидендная доходность CRH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MGCI.L в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRH.L
CRH plc		2.26%2.37%1.87%3.22%2.73%2.20%2.31%2.06%2.86%2.13%1.92%2.74%
MGCI.L
M&G Credit Income Investment Trust plc		8.03%8.26%8.88%9.03%5.10%4.23%4.33%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRH.L и MGCI.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRH plc и M&G Credit Income Investment Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
11.46B
2.73M
(CRH.L) Общая выручка
(MGCI.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRH.L and MGCI.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRH.L и MGCI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор