Сравнение CRH.L с AGBP.L
CRH.L (CRH plc) is a stock, while AGBP.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Over the past 5 years, CRH.L returned 22.60%/yr vs 0.11%/yr for AGBP.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRH.L и AGBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRH.L торгуется в GBp, в то время как AGBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRH.L показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у AGBP.L с доходностью 0.42%.
CRH.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 32.93%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 18.83%
AGBP.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRH.L и AGBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH.L CRH plc | -4.76% | 29.15% | 39.86% | 70.47% | -12.97% | 30.79% | 3.55% | 50.69% | -20.16% | 0.49% |
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.42% | 4.51% | 3.15% | 5.67% | -12.35% | -1.86% | 4.15% | 6.46% | -0.09% | -0.30% |
Correlation
The correlation between CRH.L and AGBP.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between CRH.L and AGBP.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRH.L vs. AGBP.L — Ранг доходности на риск
CRH.L
AGBP.L
Сравнение CRH.L c AGBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRH plc (CRH.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRH.L | AGBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 3.80 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRH.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRH.L и AGBP.L
Максимальная просадка CRH.L за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки AGBP.L в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRH.L и AGBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRH.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -16.42% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -2.44% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.75% | -3.60% | -25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -15.91% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.68% | -1.84% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | -4.84% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 0.82% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRH.L и AGBP.L
CRH plc (CRH.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (AGBP.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CRH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRH.L | AGBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 1.41% | +9.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 2.91% | +17.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 3.52% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 4.70% | +23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 4.13% | +24.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRH.L и AGBP.L
Дивидендная доходность CRH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности AGBP.L в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBP.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.12% | 3.00% | 2.59% | 1.97% | 1.56% | 1.27% | 1.53% | 1.65% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRH.L CRH plc | 2.26% | 2.37% | 1.87% | 3.22% | 2.73% | 2.20% | 2.31% | 2.06% | 2.86% | 2.13% | 1.92% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
CRH.L and AGBP.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRH.L и AGBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор