PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDF с VSTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRDF с VSTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDF (Cardiff Oncology, Inc.) and VSTM (Verastem, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRDF returned -42.33%/yr vs -14.93%/yr for VSTM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRDF и VSTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) и Verastem, Inc. (VSTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDF показывает доходность -44.84%, что значительно выше, чем у VSTM с доходностью -50.00%. За последние 10 лет акции CRDF уступали акциям VSTM по среднегодовой доходности: -42.33% против -14.93% соответственно.

CRDF

1 день
10.71%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-44.84%
6 месяцев
-28.24%
1 год
-57.18%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-27.20%
10 лет*
-42.33%

VSTM

1 день
6.63%
1 месяц
-35.23%
С начала года
-50.00%
6 месяцев
-63.58%
1 год
-37.44%
3 года*
-31.58%
5 лет*
-39.60%
10 лет*
-14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDF и VSTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRDF
Cardiff Oncology, Inc.		-44.84%-35.25%193.24%5.71%-76.71%-66.59%1,350.81%-60.67%-85.76%-85.36%
VSTM
Verastem, Inc.		-50.00%49.32%-36.49%68.53%-80.37%-3.76%58.96%-60.12%9.45%174.11%

Correlation

The correlation between CRDF and VSTM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2012 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRDF:

$105.94M

VSTM:

$382.71M

EPS

CRDF:

-$0.67

VSTM:

-$2.35

Коэффициент P/S

CRDF:

215.04

VSTM:

6.42

Общая выручка (12 мес.)

CRDF:

$484.00K

VSTM:

$49.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDF:

-$11.32M

VSTM:

$25.91M

EBITDA (12 мес.)

CRDF:

-$45.29M

VSTM:

-$209.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardiff Oncology, Inc.

Verastem, Inc.

Часто сравнивают с CRDF:
CRDF с ATXSCRDF с BEAT
Часто сравнивают с VSTM:
VSTM с VOOVSTM с CNTA

Доходность на риск

CRDF vs. VSTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDF
Ранг доходности на риск CRDF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VSTM
Ранг доходности на риск VSTM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDF c VSTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) и Verastem, Inc. (VSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDFVSTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.49

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-0.33

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.96

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.57

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.12

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDF vs. VSTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDF на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VSTM равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDF и VSTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDFVSTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

-0.15

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.24

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CRDF и VSTM

Максимальная просадка CRDF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке VSTM в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDF и VSTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDFVSTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-98.96%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.54%

-66.39%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.31%

-84.36%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.36%

-96.22%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-98.16%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-98.17%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.17%

-75.27%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.01%

33.47%

+16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDF и VSTM

Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) имеет более высокую волатильность в 33.12% по сравнению с Verastem, Inc. (VSTM) с волатильностью 22.26%. Это указывает на то, что CRDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDFVSTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.12%

22.26%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.54%

48.47%

+21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.30%

77.57%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.79%

105.77%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.70%

97.35%

+8.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDF и VSTM

Ни CRDF, ни VSTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDF и VSTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiff Oncology, Inc. и Verastem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M202220232024202520260
18.67M
(CRDF) Общая выручка
(VSTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRDF and VSTM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDF has higher volatility (33.12%) compared to VSTM (22.26%). In terms of maximum drawdown, CRDF dropped -99.96% vs VSTM's -98.96%.

VSTM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDF и VSTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор