Сравнение CRDF с VSTM
CRDF (Cardiff Oncology, Inc.) and VSTM (Verastem, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, CRDF returned -45.14%/yr vs -9.67%/yr for VSTM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDF и VSTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDF показывает доходность -68.88%, что значительно ниже, чем у VSTM с доходностью -25.26%. За последние 10 лет акции CRDF уступали акциям VSTM по среднегодовой доходности: -45.14% против -9.67% соответственно.
CRDF
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -30.60%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -68.88%
- 1 год
- -80.21%
- 3 года*
- -15.12%
- 5 лет*
- -31.55%
- 10 лет*
- -45.14%
VSTM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 43.89%
- 6 месяцев
- -12.58%
- С начала года
- -25.26%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -32.73%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение доходности по годам CRDF и VSTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDF Cardiff Oncology, Inc. | -68.88% | -35.25% | 193.24% | 5.71% | -76.71% | -66.59% | 1,350.81% | -60.67% | -85.76% | -85.36% |
VSTM Verastem, Inc. | -25.26% | 49.32% | -36.49% | 68.53% | -80.37% | -3.76% | 58.96% | -60.12% | 9.45% | 174.11% |
Correlation
The correlation between CRDF and VSTM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between CRDF and VSTM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDF:
$59.79M
VSTM:
$399.94M
CRDF:
-$0.66
VSTM:
-$2.28
CRDF:
121.70
VSTM:
9.92
CRDF:
$484.00K
VSTM:
$49.59M
CRDF:
-$11.32M
VSTM:
$25.91M
CRDF:
-$45.29M
VSTM:
-$209.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDF vs. VSTM — Ранг доходности на риск
CRDF
VSTM
Сравнение CRDF c VSTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) и Verastem, Inc. (VSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDF | VSTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.15 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.26 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDF и VSTM
Максимальная просадка CRDF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке VSTM в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDF и VSTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDF | VSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -98.96% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.35% | -67.97% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.20% | -84.36% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.46% | -95.02% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -98.16% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -97.26% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.26% | -75.42% | -10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.00% | 38.01% | +16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDF и VSTM
Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) имеет более высокую волатильность в 43.59% по сравнению с Verastem, Inc. (VSTM) с волатильностью 24.05%. Это указывает на то, что CRDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDF | VSTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.59% | 24.05% | +19.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.20% | 50.77% | +27.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.93% | 79.02% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.14% | 106.13% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.18% | 97.60% | +8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDF и VSTM
Ни CRDF, ни VSTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDF и VSTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiff Oncology, Inc. и Verastem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDF and VSTM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDF has higher volatility (43.59%) compared to VSTM (24.05%). In terms of maximum drawdown, CRDF dropped -99.96% vs VSTM's -98.96%.
VSTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDF и VSTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор