Сравнение CR с CSWI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CR с CSWI

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или CSWI.

Корреляция

Корреляция между CR и CSWI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CR и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

0.16

CSWI:

0.71

Коэф-т Сортино

CR:

0.51

CSWI:

1.25

Коэф-т Омега

CR:

1.06

CSWI:

1.16

Коэф-т Кальмара

CR:

0.21

CSWI:

0.65

Коэф-т Мартина

CR:

0.60

CSWI:

1.74

Индекс Язвы

CR:

9.63%

CSWI:

15.25%

Дневная вол-ть

CR:

36.21%

CSWI:

37.26%

Макс. просадка

CR:

-28.02%

CSWI:

-41.08%

Текущая просадка

CR:

-23.07%

CSWI:

-31.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$8.12B

CSWI:

$5.00B

EPS

CR:

$4.61

CSWI:

$8.34

Коэффициент P/E

CR:

30.65

CSWI:

35.69

Коэффициент PEG

CR:

1.97

CSWI:

2.84

Коэффициент P/S

CR:

3.81

CSWI:

5.82

Коэффициент P/B

CR:

4.96

CSWI:

4.79

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$1.57B

CSWI:

$647.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$647.30M

CSWI:

$291.43M

EBITDA (12 мес.)

CR:

$312.10M

CSWI:

$155.84M

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у CSWI с доходностью -15.56%.

С начала года

-6.34%

1 месяц

-8.60%

6 месяцев

-10.59%

1 год

8.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSWI

С начала года

-15.56%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-24.28%

1 год

26.90%

5 лет

36.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSWI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CR: 0.16

CSWI: 0.71

Коэффициент Сортино

CR: 0.51

CSWI: 1.25

Коэффициент Омега

CR: 1.06

CSWI: 1.16

Коэффициент Кальмара

CR: 0.21

CSWI: 0.65

Коэффициент Мартина

CR: 0.60

CSWI: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и CSWI

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности CSWI в 0.30%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CR Crane Co.	0.60%	0.54%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.30%	0.24%	0.36%	0.57%	0.48%	0.48%	0.53%

Просадки

Сравнение просадок CR и CSWI

Максимальная просадка CR за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки CSWI в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности CR и CSWI

Текущая волатильность для Crane Co. (CR) составляет 17.37%, в то время как у CSW Industrials, Inc. (CSWI) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что CR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CR с CSWI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CR и CSWI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и CSWI

CR

CSWI

Сравнение CR c CSWI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и CSWI

Просадки

Сравнение просадок CR и CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности CR и CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и CSWI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество