Сравнение CR с CSWI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CR с CSWI

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CR или CSWI.

Корреляция

Корреляция между CR и CSWI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CR и CSWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CSWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CR:

1.21

CSWI:

2.52

Коэф-т Сортино

CR:

1.80

CSWI:

3.25

Коэф-т Омега

CR:

1.23

CSWI:

1.42

Коэф-т Кальмара

CR:

2.03

CSWI:

4.25

Коэф-т Мартина

CR:

6.07

CSWI:

13.91

Индекс Язвы

CR:

6.24%

CSWI:

5.69%

Дневная вол-ть

CR:

31.19%

CSWI:

31.43%

Макс. просадка

CR:

-18.63%

CSWI:

-32.32%

Текущая просадка

CR:

-15.86%

CSWI:

-10.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CR:

$8.63B

CSWI:

$6.40B

EPS

CR:

$4.53

CSWI:

$7.34

Цена/прибыль

CR:

33.30

CSWI:

51.83

PEG коэффициент

CR:

2.08

CSWI:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

CR:

$1.74B

CSWI:

$664.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

CR:

$682.40M

CSWI:

$304.96M

EBITDA (12 мес.)

CR:

$334.00M

CSWI:

$181.52M

Доходность по периодам

С начала года, CR показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у CSWI с доходностью 9.22%.

С начала года

2.44%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

3.22%

1 год

37.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSWI

С начала года

9.22%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

34.21%

1 год

81.49%

5 лет

37.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и CSWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSWI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CR c CSWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSWI

Показатель коэффициента Шарпа CR на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CSWI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CR и CSWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CSWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и CSWI

Дивидендная доходность CR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности CSWI в 0.22%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
CR Crane Co.	0.53%	0.54%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.22%	0.24%	0.36%	0.57%	0.48%	0.48%	0.53%

Просадки

Сравнение просадок CR и CSWI

Максимальная просадка CR за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки CSWI в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CR и CSWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности CR и CSWI

Crane Co. (CR) и CSW Industrials, Inc. (CSWI) имеют волатильность 7.48% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и CSWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crane Co. и CSW Industrials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CR с CSWI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CR и CSWI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CR и CSWI

CR

CSWI

Сравнение CR c CSWI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CR и CSWI

Просадки

Сравнение просадок CR и CSWI

Волатильность

Сравнение волатильности CR и CSWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CR и CSWI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество