PortfoliosLab logo
Сравнение CQP с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CQP и NNN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CQP и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,109.72%
325.97%
CQP
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQP:

1.01

NNN:

0.26

Коэф-т Сортино

CQP:

1.47

NNN:

0.51

Коэф-т Омега

CQP:

1.19

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

CQP:

1.52

NNN:

0.24

Коэф-т Мартина

CQP:

4.79

NNN:

0.51

Индекс Язвы

CQP:

6.68%

NNN:

10.38%

Дневная вол-ть

CQP:

31.81%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

CQP:

-78.46%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

CQP:

-12.55%

NNN:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$28.80B

NNN:

$7.70B

EPS

CQP:

$4.25

NNN:

$2.15

Коэффициент P/E

CQP:

14.00

NNN:

19.00

Коэффициент PEG

CQP:

6.16

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

CQP:

3.31

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

CQP:

36.24

NNN:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$6.41B

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$3.29B

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$2.94B

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 13.33% против 5.41% соответственно.


CQP

С начала года

13.51%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

25.75%

1 год

29.18%

5 лет

20.87%

10 лет

13.33%

NNN

С начала года

1.48%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.86%

1 год

5.79%

5 лет

10.81%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQP и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQP c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 1.01
NNN: 0.26
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.47
NNN: 0.51
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.19
NNN: 1.06
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.52
NNN: 0.24
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.79
NNN: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.26
CQP
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и NNN

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности NNN в 5.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
5.46%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.64%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок CQP и NNN

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.55%
-14.94%
CQP
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и NNN

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
9.05%
CQP
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию