Сравнение CPXJ.AS с VUAG.L
CPXJ.AS (iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - CPXJ.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CPXJ.AS returned 5.85%/yr vs 14.78%/yr for VUAG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPXJ.AS charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности CPXJ.AS и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPXJ.AS торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPXJ.AS показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 11.55%.
CPXJ.AS
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.49%
VUAG.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPXJ.AS и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXJ.AS iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 9.65% | 6.69% | 11.90% | 2.33% | -0.55% | 12.79% | -2.03% | 4.29% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.55% | 3.66% | 33.47% | 22.20% | -13.58% | 39.49% | 184.70% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CPXJ.AS and VUAG.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.60 |
The correlation between CPXJ.AS and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPXJ.AS vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
CPXJ.AS
VUAG.L
Сравнение CPXJ.AS c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPXJ.AS | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.61 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 13.16 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPXJ.AS | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.27 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.89 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CPXJ.AS и VUAG.L
Максимальная просадка CPXJ.AS за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPXJ.AS и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPXJ.AS | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -33.02% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -7.11% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -22.34% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -22.34% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.39% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -4.14% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPXJ.AS и VUAG.L
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что CPXJ.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPXJ.AS | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.16% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.44% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 11.31% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.10% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 36.41% | -19.93% |
Сравнение комиссий CPXJ.AS и VUAG.L
CPXJ.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPXJ.AS и VUAG.L
Ни CPXJ.AS, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXJ.AS iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
CPXJ.AS and VUAG.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CPXJ.AS.
CPXJ.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while VUAG.L is S&P 500. CPXJ.AS tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CPXJ.AS and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для CPXJ.AS и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор