PortfoliosLab logo
Сравнение CPT с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPT и MAIN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
257.96%
1,501.88%
CPT
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPT:

0.93

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

CPT:

1.39

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

CPT:

1.18

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

CPT:

0.50

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

CPT:

3.73

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

CPT:

5.48%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

CPT:

21.88%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

CPT:

-75.31%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

CPT:

-28.46%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$12.41B

MAIN:

$4.84B

EPS

CPT:

$1.52

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

CPT:

75.02

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

CPT:

8.96

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

CPT:

7.98

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

CPT:

2.65

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.16B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$421.91M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$621.29M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.06% против 14.25% соответственно.


CPT

С начала года

-0.89%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-3.60%

1 год

19.46%

5 лет

9.99%

10 лет

8.06%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPT и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPT: 0.93
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPT: 1.39
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPT: 1.18
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPT: 0.50
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPT: 3.73
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.07
CPT
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и MAIN

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPT
Camden Property Trust
3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок CPT и MAIN

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.46%
-12.14%
CPT
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и MAIN

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 11.51%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.51%
13.84%
CPT
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию