Сравнение CPT с MAIN
CPT (Camden Property Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CPT operates in REIT - Residential (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CPT returned 6.99%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CPT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.73% соответственно.
CPT
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 6.99%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам CPT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 0.00% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between CPT and MAIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between CPT and MAIN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPT:
$11.42B
MAIN:
$4.60B
CPT:
$3.60
MAIN:
$5.22
CPT:
30.27
MAIN:
9.72
CPT:
0.85
MAIN:
1.11
CPT:
9.93
MAIN:
6.46
CPT:
2.84
MAIN:
1.49
CPT:
$1.18B
MAIN:
$704.17M
CPT:
$725.73M
MAIN:
$499.08M
CPT:
$1.12B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CPT
MAIN
Сравнение CPT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.16 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.33 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CPT и MAIN
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -64.53% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -22.43% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -22.43% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -27.06% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | -64.53% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -20.74% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -7.29% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 10.72% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и MAIN
Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.64%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 8.82% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 20.33% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 24.81% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 21.56% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 27.29% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и MAIN
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.87% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPT and MAIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to CPT (4.64%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор