Сравнение CPT с MAIN
CPT (Camden Property Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CPT operates in REIT - Residential (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CPT returned 6.80%/yr vs 13.56%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPT показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.56% соответственно.
CPT
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- 6.80%
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам CPT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 6.18% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between CPT and MAIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between CPT and MAIN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPT:
$11.52B
MAIN:
$5.16B
CPT:
$3.61
MAIN:
$5.21
CPT:
31.70
MAIN:
10.67
CPT:
0.89
MAIN:
1.21
CPT:
10.40
MAIN:
7.09
CPT:
2.98
MAIN:
1.63
CPT:
$1.18B
MAIN:
$704.17M
CPT:
$725.73M
MAIN:
$499.08M
CPT:
$1.12B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CPT
MAIN
Сравнение CPT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.32 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.57 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPT и MAIN
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -64.53% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -22.43% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -22.43% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -27.06% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | -64.53% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.49% | -11.79% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -7.36% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 12.42% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и MAIN
Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.98% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 20.19% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 25.29% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 21.63% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 27.35% | -2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и MAIN
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.68% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPT and MAIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPT has higher volatility (6.81%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs MAIN's -64.53%.
CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор