Сравнение CPT с FR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).
Доходность
Сравнение доходности CPT и FR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPT и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | -9.75% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.31% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Фундаментальные показатели
CPT:
$10.67B
FR:
$7.77B
CPT:
$3.53
FR:
$1.83
CPT:
27.83
FR:
32.01
CPT:
0.78
FR:
2.69
CPT:
9.05
FR:
10.69
CPT:
2.45
FR:
2.82
CPT:
$1.18B
FR:
$726.91M
CPT:
$723.23M
FR:
$535.09M
CPT:
$1.11B
FR:
$378.66M
Доходность по периодам
С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.01% соответственно.
CPT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -16.10%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 5.67%
FR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPT vs. FR — Ранг доходности на риск
CPT
FR
Сравнение CPT c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPT | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.52 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.86 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.61 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.88 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPT | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.52 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.20 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CPT и FR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и FR
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FR в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 4.28% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.13% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и FR
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и FR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPT | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -95.42% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -20.31% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -35.95% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | -41.12% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -6.82% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -25.48% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 6.62% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и FR
Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.76%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPT | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 6.74% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.19% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 24.50% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.75% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 24.32% | +0.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности