PortfoliosLab logo
Сравнение CPT с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPT и FR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPT и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,153.86%
806.06%
CPT
FR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPT:

0.90

FR:

0.20

Коэф-т Сортино

CPT:

1.35

FR:

0.43

Коэф-т Омега

CPT:

1.17

FR:

1.06

Коэф-т Кальмара

CPT:

0.49

FR:

0.17

Коэф-т Мартина

CPT:

3.59

FR:

0.73

Индекс Язвы

CPT:

5.51%

FR:

6.80%

Дневная вол-ть

CPT:

21.88%

FR:

24.40%

Макс. просадка

CPT:

-75.31%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

CPT:

-28.48%

FR:

-22.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$12.41B

FR:

$6.50B

EPS

CPT:

$1.51

FR:

$2.01

Коэффициент P/E

CPT:

75.51

FR:

23.70

Коэффициент PEG

CPT:

8.96

FR:

3.74

Коэффициент P/S

CPT:

7.98

FR:

9.48

Коэффициент P/B

CPT:

2.65

FR:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.16B

FR:

$684.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$421.91M

FR:

$456.70M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$621.29M

FR:

$502.72M

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.84% соответственно.


CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-1.94%

1 год

20.23%

5 лет

9.98%

10 лет

8.08%

FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.32%

6 месяцев

-10.35%

1 год

5.91%

5 лет

8.29%

10 лет

11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPT и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPT c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPT: 0.90
FR: 0.20
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPT: 1.35
FR: 0.43
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPT: 1.17
FR: 1.06
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPT: 0.49
FR: 0.17
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPT: 3.59
FR: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.20
CPT
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и FR

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FR в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPT
Camden Property Trust
3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%1.99%

Просадки

Сравнение просадок CPT и FR

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.48%
-22.12%
CPT
FR

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и FR

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 11.46%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
15.66%
CPT
FR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию