Сравнение CPSU с APRB
CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CPSU charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности CPSU и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSU показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у APRB с доходностью 4.77%.
CPSU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSU и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.29% | 1.23% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between CPSU and APRB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSU vs. APRB — Ранг доходности на риск
CPSU
APRB
Сравнение CPSU c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSU | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSU | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 2.00 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок CPSU и APRB
Максимальная просадка CPSU за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSU и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSU | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.03% | -4.59% | +3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.11% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.74% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSU и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSU | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 5.98% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 5.98% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 5.98% | -4.26% |
Сравнение комиссий CPSU и APRB
CPSU берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSU и APRB
Ни CPSU, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSU and APRB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.
CPSU and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CPSU and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для CPSU и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор