Сравнение CPSP с MARM
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and MARM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while MARM is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, CPSP returned 7.13% vs 7.26% for MARM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for MARM.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и MARM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPSP показывает доходность 3.18%, а MARM немного выше – 3.24%.
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSP и MARM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | 3.24% | 5.47% |
Correlation
The correlation between CPSP and MARM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between CPSP and MARM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. MARM — Ранг доходности на риск
CPSP
MARM
Сравнение CPSP c MARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSP | MARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 2.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.11 | 11.63 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.35 | 77.52 | +18.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSP | MARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08 | 4.55 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 2.23 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок CPSP и MARM
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки MARM в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и MARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | MARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -2.74% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.63% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.20% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.09% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и MARM
Текущая волатильность для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) составляет 0.32%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March (MARM) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что CPSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | MARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.41% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.28% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.60% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 3.38% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 3.38% | -1.01% |
Сравнение комиссий CPSP и MARM
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MARM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и MARM
Ни CPSP, ни MARM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPSP and MARM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARM has higher volatility (0.41%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, CPSP dropped -1.73% vs MARM's -2.74%.
On 1-year performance, MARM leads with 7.26% vs 7.13% for CPSP. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MARM has performed better with a 7.26% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for MARM.
CPSP and MARM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CPSP is categorized as S&P 500, while MARM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.85% for MARM.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 4.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и MARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор