PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPRX с QQQ

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

0.93

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.48

QQQ:

0.94

Коэф-т Омега

CPRX:

1.17

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.17

QQQ:

0.61

Коэф-т Мартина

CPRX:

4.11

QQQ:

1.99

Индекс Язвы

CPRX:

7.93%

QQQ:

7.03%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.20%

QQQ:

25.62%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CPRX:

-20.37%

QQQ:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.68% против 18.67% соответственно.

CPRX

С начала года
0.38%
1 месяц
-19.02%
6 месяцев
3.76%
1 год
37.92%
3 года*
40.46%
5 лет*
32.76%
10 лет*
15.68%

QQQ

С начала года
8.26%
1 месяц
4.29%
6 месяцев
5.52%
1 год
11.89%
3 года*
23.99%
5 лет*
16.97%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Invesco QQQ

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между CPRX и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и QQQ

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.51%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и QQQ

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и QQQ

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...