PortfoliosLab logo
Сравнение CPRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPRX и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.43%
1,174.39%
CPRX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.43

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.29

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

CPRX:

1.26

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.96

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

CPRX:

8.26

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

CPRX:

7.17%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.42%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CPRX:

-8.90%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.27% против 16.91% соответственно.


CPRX

С начала года

12.36%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

9.27%

1 год

57.49%

5 лет

36.88%

10 лет

22.27%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.43
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.29
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.26
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.96
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 8.26
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.47
CPRX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и QQQ

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и QQQ

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.90%
-12.28%
CPRX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и QQQ

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 14.53%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
16.86%
CPRX
QQQ