Сравнение CPRT с VOO
CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPRT returned 16.40%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -27.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.40% против 15.15% соответственно.
CPRT
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -27.74%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 16.40%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам CPRT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -27.74% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CPRT and VOO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CPRT and VOO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. VOO — Ранг доходности на риск
CPRT
VOO
Сравнение CPRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.32 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.45 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.68 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и VOO
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -33.99% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -8.90% | -36.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -18.69% | -38.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.27% | -24.52% | -32.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.27% | -33.99% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.69% | -0.88% | -54.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -3.67% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 2.04% | +23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и VOO
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 3.48% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 9.98% | +11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 12.52% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 16.92% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 17.99% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и VOO
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT and VOO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (13.24%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор