Сравнение CPRT с VOO
CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPRT returned 17.39%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.39% против 15.61% соответственно.
CPRT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -12.40%
- С начала года
- -24.39%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -37.97%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 17.39%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам CPRT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -24.39% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CPRT and VOO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between CPRT and VOO has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. VOO — Ранг доходности на риск
CPRT
VOO
Сравнение CPRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.35 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.67 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 11.96 | -13.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и VOO
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -33.99% | -38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.00% | -8.90% | -32.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.82% | -18.69% | -35.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -24.52% | -29.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -33.99% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.63% | -3.14% | -50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -3.68% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 1.99% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и VOO
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.83% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 9.82% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 12.46% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 16.91% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 18.02% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и VOO
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT and VOO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.32%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор