PortfoliosLab logo
Сравнение CPRT с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPRT и VGT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CPRT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,700.00%
1,241.63%
CPRT
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRT:

0.50

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

CPRT:

0.94

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

CPRT:

1.11

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPRT:

0.67

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

CPRT:

1.51

VGT:

1.41

Индекс Язвы

CPRT:

8.05%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

CPRT:

24.33%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

CPRT:

-72.50%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

CPRT:

-4.55%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 29.77% против 18.71% соответственно.


CPRT

С начала года

6.12%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

17.77%

1 год

9.28%

5 лет

26.30%

10 лет

29.77%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRT и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPRT, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRT: 0.50
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино CPRT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRT: 0.94
VGT: 0.71
Коэффициент Омега CPRT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRT: 1.11
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара CPRT, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRT: 0.67
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина CPRT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRT: 1.51
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.37
CPRT
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и VGT

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок CPRT и VGT

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.55%
-15.44%
CPRT
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и VGT

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 10.04%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.04%
19.16%
CPRT
VGT