PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPRT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRT с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CPRT returned 16.40%/yr vs 24.44%/yr for VGT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -27.74%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.40% против 24.44% соответственно.

CPRT

1 день
3.70%
1 месяц
-7.97%
6 месяцев
-31.42%
С начала года
-27.74%
1 год
-38.47%
3 года*
-15.49%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
16.40%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-27.74%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CPRT and VGT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.54

The correlation between CPRT and VGT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с RBACPRT с ROL
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CPRT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.51

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.01

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.16

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.19

-7.72

CPRT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и VGT

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-54.63%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-16.40%

-29.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.27%

-27.23%

-30.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.27%

-35.07%

-22.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.27%

-35.07%

-22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.69%

-9.06%

-46.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-7.94%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.14%

5.70%

+19.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и VGT

Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

8.66%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

19.53%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

23.44%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

25.70%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

24.81%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и VGT

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CPRT and VGT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (13.24%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор