Сравнение CPF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Pacific Financial Corp. (CPF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CPF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF Central Pacific Financial Corp. | 4.49% | 11.34% | 54.28% | 2.88% | -24.75% | 53.78% | -32.49% | 25.37% | -15.99% | -2.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CPF показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CPF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.29% против 14.14% соответственно.
CPF
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.29%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPF vs. VOO — Ранг доходности на риск
CPF
VOO
Сравнение CPF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Pacific Financial Corp. (CPF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.55 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 7.31 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.71 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.83 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между CPF и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPF и VOO
Дивидендная доходность CPF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF Central Pacific Financial Corp. | 3.44% | 3.50% | 3.58% | 5.28% | 5.13% | 3.41% | 4.84% | 3.04% | 3.37% | 2.35% | 1.91% | 3.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CPF и VOO
Максимальная просадка CPF за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.75% | -33.99% | -64.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.98% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.72% | -24.52% | -29.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.71% | -33.99% | -24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.28% | -5.55% | -87.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -3.72% | -49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.55% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPF и VOO
Текущая волатильность для Central Pacific Financial Corp. (CPF) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.34% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.70% | 9.47% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 18.11% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 16.82% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.63% | 17.99% | +16.64% |