Сравнение CPF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Pacific Financial Corp. (CPF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPF или VOO.
Основные характеристики
| CPF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.20% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 76.49% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 11.75% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.53% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 27.37% | 12.70% |
| Макс. просадка | -98.75% | -33.99% |
| Текущая просадка | -94.41% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между CPF и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPF и VOO
С начала года, CPF показывает доходность 49.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции CPF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Pacific Financial Corp. (CPF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPF и VOO
Дивидендная доходность CPF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF Central Pacific Financial Corp. | 3.67% | 5.28% | 5.13% | 3.41% | 4.84% | 3.04% | 3.37% | 2.35% | 1.91% | 3.70% | 1.65% | 0.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPF и VOO
Максимальная просадка CPF за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPF и VOO
Central Pacific Financial Corp. (CPF) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.