Сравнение CPER с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE).
CPER и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или VDE.
Основные характеристики
| CPER | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.33% | 14.03% |
| Дох-ть за 1 год | 22.91% | 16.19% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 20.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.39% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 2.66 |
| Индекс Язвы | 9.65% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 22.47% | 18.15% |
| Макс. просадка | -54.04% | -74.16% |
| Текущая просадка | -11.28% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между CPER и VDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPER и VDE
С начала года, CPER показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 3.39% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и VDE
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPER c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и VDE
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.07% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и VDE
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и VDE
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.