Сравнение CPER с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE).
CPER и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или VDE.
Корреляция
Корреляция между CPER и VDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPER и VDE
Основные характеристики
CPER:
0.17
VDE:
-0.74
CPER:
0.40
VDE:
-0.84
CPER:
1.05
VDE:
0.88
CPER:
0.21
VDE:
-0.88
CPER:
0.35
VDE:
-2.33
CPER:
12.60%
VDE:
7.14%
CPER:
25.83%
VDE:
22.43%
CPER:
-54.04%
VDE:
-74.16%
CPER:
-15.97%
VDE:
-18.80%
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции CPER превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 4.13% против 3.39% соответственно.
CPER
9.38%
-8.51%
-3.74%
4.80%
15.03%
4.13%
VDE
-9.17%
-7.52%
-14.60%
-16.53%
27.72%
3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и VDE
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPER и VDE
CPER
VDE
Сравнение CPER c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и VDE
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.58% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и VDE
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и VDE
Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 12.05%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 13.65%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.