Сравнение CPER с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE).
CPER и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или VDE.
Корреляция
Корреляция между CPER и VDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPER и VDE
Основные характеристики
CPER:
0.73
VDE:
1.22
CPER:
1.11
VDE:
1.68
CPER:
1.14
VDE:
1.22
CPER:
0.70
VDE:
1.56
CPER:
1.36
VDE:
3.51
CPER:
12.03%
VDE:
6.22%
CPER:
22.53%
VDE:
17.89%
CPER:
-54.04%
VDE:
-74.16%
CPER:
-13.22%
VDE:
-2.78%
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 5.12% против 5.68% соответственно.
CPER
8.23%
6.28%
4.85%
16.82%
9.74%
5.12%
VDE
8.75%
12.05%
5.60%
21.03%
16.00%
5.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и VDE
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPER и VDE
CPER
VDE
Сравнение CPER c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и VDE
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.97% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и VDE
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и VDE
United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 4.63% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.