PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPER с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPER и VDE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CPER и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.63%
-3.89%
CPER
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPER:

0.31

VDE:

0.16

Коэф-т Сортино

CPER:

0.58

VDE:

0.34

Коэф-т Омега

CPER:

1.07

VDE:

1.04

Коэф-т Кальмара

CPER:

0.30

VDE:

0.21

Коэф-т Мартина

CPER:

0.61

VDE:

0.49

Индекс Язвы

CPER:

11.28%

VDE:

5.92%

Дневная вол-ть

CPER:

22.38%

VDE:

18.07%

Макс. просадка

CPER:

-54.04%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

CPER:

-18.36%

VDE:

-13.37%

Доходность по периодам

С начала года, CPER показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CPER уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.03% соответственно.


CPER

С начала года

6.13%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-6.63%

1 год

5.65%

5 лет

7.87%

10 лет

2.91%

VDE

С начала года

3.44%

1 месяц

-11.11%

6 месяцев

-4.55%

1 год

2.88%

5 лет

12.26%

10 лет

4.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPER и VDE

CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


CPER
United States Copper Index Fund
График комиссии CPER с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CPER c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPER, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.310.16
Коэффициент Сортино CPER, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.580.34
Коэффициент Омега CPER, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.04
Коэффициент Кальмара CPER, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.300.21
Коэффициент Мартина CPER, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.610.49
CPER
VDE

Показатель коэффициента Шарпа CPER на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPER и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
0.16
CPER
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPER и VDE

CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CPER
United States Copper Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.34%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CPER и VDE

Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.36%
-13.37%
CPER
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности CPER и VDE

Текущая волатильность для United States Copper Index Fund (CPER) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что CPER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.50%
4.98%
CPER
VDE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab