PortfoliosLab logo
Сравнение CPE с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPE и XLE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPE и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callon Petroleum Company (CPE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-68.73%
585.52%
CPE
XLE

Основные характеристики

Доходность по периодам


CPE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.55%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-5.36%

1 год

-8.52%

5 лет

23.01%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPE и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPE
Ранг риск-скорректированной доходности CPE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPE c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callon Petroleum Company (CPE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара CPE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPE: 0.00
XLE: -0.47


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
-0.38
CPE
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPE и XLE

CPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPE
Callon Petroleum Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.49%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок CPE и XLE


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.23%
-14.35%
CPE
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности CPE и XLE

Текущая волатильность для Callon Petroleum Company (CPE) составляет 0.00%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что CPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
17.63%
CPE
XLE