PortfoliosLab logo
Сравнение CPE с CL=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPE и CL=F составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CPE и CL=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callon Petroleum Company (CPE) и Crude Oil WTI (CL=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.55%
239.92%
CPE
CL=F

Основные характеристики

Доходность по периодам


CPE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CL=F

С начала года

-17.18%

1 месяц

-17.12%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-25.30%

5 лет

21.24%

10 лет

0.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPE и CL=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPE
Ранг риск-скорректированной доходности CPE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

CL=F
Ранг риск-скорректированной доходности CL=F, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL=F, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPE c CL=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callon Petroleum Company (CPE) и Crude Oil WTI (CL=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Кальмара CPE, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPE: 0.00
CL=F: -0.34


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.00
-0.67
CPE
CL=F

Просадки

Сравнение просадок CPE и CL=F


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-87.23%
-59.38%
CPE
CL=F

Волатильность

Сравнение волатильности CPE и CL=F

Текущая волатильность для Callon Petroleum Company (CPE) составляет 0.00%, в то время как у Crude Oil WTI (CL=F) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что CPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
14.68%
CPE
CL=F