PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPB с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPB returned -7.01%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -14.62%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -7.01% против 15.26% соответственно.

CPB

1 день
3.47%
1 месяц
5.80%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-14.62%
1 год
-22.20%
3 года*
-16.75%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
-7.01%

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-14.62%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between CPB and FXAIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.24

The correlation between CPB and FXAIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

CPB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPBFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.82

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
2.49

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.57

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

11.26

-12.24

CPB vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPB и FXAIX

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-33.79%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.53%

-8.89%

-29.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-18.76%

-39.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-24.50%

-35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-33.79%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.98%

-0.35%

-53.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-3.78%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.73%

2.02%

+20.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и FXAIX

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.02%

3.61%

+9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

9.99%

+14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.32%

12.55%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.67%

17.02%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

18.05%

+7.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и FXAIX

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности FXAIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		6.89%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CPB and FXAIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (13.02%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор