PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPB с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPB с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPB (Campbell Soup Company) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CPB returned -7.12%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPB и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -7.12% против 15.66% соответственно.

CPB

1 день
0.00%
1 месяц
2.39%
С начала года
-22.19%
6 месяцев
-27.33%
1 год
-35.13%
3 года*
-22.65%
5 лет*
-12.59%
10 лет*
-7.12%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPB и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPB
Campbell Soup Company		-22.19%-30.47%0.09%-21.45%34.84%-7.19%0.72%55.19%-29.12%-18.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between CPB and FXAIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.25

The correlation between CPB and FXAIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Soup Company

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CPB:
CPB с GISCPB с BTALCPB с TSNCPB с SCHDCPB с UNFICPB с PGCPB с MDLZ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

CPB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг доходности на риск CPB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB: 22
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.52

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
3.42

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.46

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.36

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

15.70

-17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPB vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.52

-3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.85

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.87

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CPB и FXAIX

Максимальная просадка CPB за все время составила -64.65%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPBFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-33.79%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.59%

-8.89%

-29.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.07%

-18.76%

-39.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.04%

-24.50%

-35.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.04%

-33.79%

-26.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.06%

0.00%

-58.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.17%

-3.79%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

1.90%

+18.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и FXAIX

Campbell Soup Company (CPB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что CPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPBFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.83%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

8.97%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.80%

11.86%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

16.91%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.51%

18.07%

+7.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и FXAIX

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPB
Campbell Soup Company		7.43%5.60%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CPB and FXAIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPB has higher volatility (6.25%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, CPB dropped -64.65% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPB и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор