PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPB с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPB с FXAIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPB или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между CPB и FXAIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPB и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPB:

-0.94

FXAIX:

0.66

Коэф-т Сортино

CPB:

-1.29

FXAIX:

1.17

Коэф-т Омега

CPB:

0.85

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

CPB:

-0.64

FXAIX:

0.79

Коэф-т Мартина

CPB:

-1.36

FXAIX:

3.04

Индекс Язвы

CPB:

17.42%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

CPB:

24.62%

FXAIX:

19.76%

Макс. просадка

CPB:

-62.92%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

CPB:

-35.79%

FXAIX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, CPB показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции CPB уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.13% против 12.59% соответственно.

CPB

С начала года

-15.74%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-21.35%

1 год

-22.91%

5 лет

-5.69%

10 лет

-0.13%

FXAIX

С начала года

1.05%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

0.10%

1 год

12.93%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPB и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPB на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPB и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPB и FXAIX

Дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FXAIX в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPB
Campbell Soup Company		4.35%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.26%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CPB и FXAIX

Максимальная просадка CPB за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPB и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPB и FXAIX

Campbell Soup Company (CPB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.39% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...