Сравнение CPA.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPA.DE или VOO.
Основные характеристики
| CPA.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.59% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 24.99% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 10.81% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.22% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.49% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 7.13 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.36% | 12.23% |
| Макс. просадка | -49.23% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.27% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между CPA.DE и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPA.DE и VOO
С начала года, CPA.DE показывает доходность 23.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции CPA.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.49% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPA.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA.DE и VOO
Дивидендная доходность CPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.DE Colgate-Palmolive Company | 2.12% | 2.45% | 2.39% | 2.02% | 2.23% | 2.45% | 2.70% | 2.27% | 2.25% | 2.21% | 1.81% | 2.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPA.DE и VOO
Максимальная просадка CPA.DE за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPA.DE и VOO
Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.