Сравнение CPA.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPA.DE или VOO.
Основные характеристики
CPA.DE | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 23.13% | 11.61% |
Дох-ть за 1 год | 20.83% | 29.33% |
Дох-ть за 3 года | 11.00% | 10.04% |
Дох-ть за 5 лет | 9.09% | 15.01% |
Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 12.96% |
Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.66 |
Дневная вол-ть | 15.74% | 11.60% |
Макс. просадка | -49.23% | -33.99% |
Current Drawdown | -0.91% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между CPA.DE и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPA.DE и VOO
С начала года, CPA.DE показывает доходность 23.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции CPA.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPA.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA.DE и VOO
Дивидендная доходность CPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colgate-Palmolive Company | 2.23% | 2.67% | 2.51% | 2.40% | 2.52% | 2.76% | 3.21% | 2.52% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.78% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPA.DE и VOO
Максимальная просадка CPA.DE за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPA.DE и VOO
Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что CPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.