Сравнение CPA.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPA.DE или SPY.
Основные характеристики
| CPA.DE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.93% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 23.34% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 11.04% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.19% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.09 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 12.29% |
| Макс. просадка | -49.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CPA.DE и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPA.DE и SPY
С начала года, CPA.DE показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции CPA.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPA.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPA.DE и SPY
Дивидендная доходность CPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA.DE Colgate-Palmolive Company | 2.16% | 2.45% | 2.39% | 2.02% | 2.23% | 2.45% | 2.70% | 2.27% | 2.25% | 2.21% | 1.81% | 2.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CPA.DE и SPY
Максимальная просадка CPA.DE за все время составила -49.23%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPA.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPA.DE и SPY
Colgate-Palmolive Company (CPA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.