PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWZ с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWZ с RYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index, while RYLD is a Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COWZ returned 10.57%/yr vs 2.69%/yr for RYLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWZ charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWZ показывает доходность 8.18%, а RYLD немного выше – 8.33%.

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWZ и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%6.63%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between COWZ and RYLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between COWZ and RYLD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COWZ и RYLD

Секторы
COWZ
RYLD

Здравоохранение

21.8%
16.5%

Энергетика

16.9%
6.2%

Технологии

16.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.5%

Промышленность

8.4%
17.5%

Сырьевые материалы

3.7%
4.8%

Финансовые услуги

-

104.9%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Здравоохранение

COWZ
21.8%
RYLD
16.5%

Энергетика

COWZ
16.9%
RYLD
6.2%

Технологии

COWZ
16.0%
RYLD
16.8%

Потребительский циклический сектор

COWZ
11.7%
RYLD
8.4%

Потребительский защитный сектор

COWZ
10.9%
RYLD
2.4%

Коммуникационные услуги

COWZ
10.4%
RYLD
2.5%

Промышленность

COWZ
8.4%
RYLD
17.5%

Сырьевые материалы

COWZ
3.7%
RYLD
4.8%

Финансовые услуги

COWZ

-

RYLD
104.9%

Недвижимость

COWZ

-

RYLD
6.2%

Коммунальные услуги

COWZ

-

RYLD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

COWZ vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWZ c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWZRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.03

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.86

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

3.43

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

13.86

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWZ vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWZRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.19

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок COWZ и RYLD

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWZRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.63%

-41.53%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-6.29%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.00%

-19.05%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-21.33%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.19%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.84%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.55%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и RYLD

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWZRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.02%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.60%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

10.67%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.03%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

17.20%

+2.73%

Сравнение комиссий COWZ и RYLD

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и RYLD

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности RYLD в 11.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWZ and RYLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.56%) compared to RYLD (2.02%). In terms of maximum drawdown, COWZ dropped -38.63% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 2.69% for RYLD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 1.99% for COWZ.

COWZ is categorized as Mid Cap Value Equities, while RYLD is Hedge Fund. COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.49% for COWZ and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWZ и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор