PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COWZ с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COWZ с RYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

COWZ и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COWZ или RYLD.

Корреляция

Корреляция между COWZ и RYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COWZ и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COWZ:

-0.23

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

COWZ:

-0.09

RYLD:

0.11

Коэф-т Омега

COWZ:

0.99

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

COWZ:

-0.14

RYLD:

-0.01

Коэф-т Мартина

COWZ:

-0.44

RYLD:

-0.03

Индекс Язвы

COWZ:

6.85%

RYLD:

4.97%

Дневная вол-ть

COWZ:

18.95%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

COWZ:

-38.63%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

COWZ:

-13.71%

RYLD:

-13.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COWZ показывает доходность -6.66%, а RYLD немного ниже – -6.83%.

COWZ

С начала года

-6.66%

1 месяц

7.16%

6 месяцев

-11.39%

1 год

-4.15%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

RYLD

С начала года

-6.83%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-0.19%

5 лет

7.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COWZ и RYLD

COWZ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COWZ и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COWZ c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COWZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWZ и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWZ и RYLD

Дивидендная доходность COWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности RYLD в 13.23%

TTM202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.23%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COWZ и RYLD

Максимальная просадка COWZ за все время составила -38.63%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWZ и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COWZ и RYLD

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что COWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...