Сравнение COV.PA с WDP.BR
COV.PA (Covivio SA) and WDP.BR (Warehouses De Pauw NV) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, WDP.BR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, COV.PA returned 0.55%/yr vs 8.73%/yr for WDP.BR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COV.PA и WDP.BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у WDP.BR с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции COV.PA уступали акциям WDP.BR по среднегодовой доходности: 0.55% против 8.73% соответственно.
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
WDP.BR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- -4.31%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение доходности по годам COV.PA и WDP.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | 0.60% | -19.00% | 26.14% | -6.51% | 15.27% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 0.76% | 20.94% | -31.22% | 9.52% | -35.68% | 52.06% | 24.54% | 44.26% | 27.20% | 13.76% |
Correlation
The correlation between COV.PA and WDP.BR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г. | 0.38 |
Over the past year, COV.PA and WDP.BR have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COV.PA vs. WDP.BR — Ранг доходности на риск
COV.PA
WDP.BR
Сравнение COV.PA c WDP.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Warehouses De Pauw NV (WDP.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COV.PA | WDP.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COV.PA | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.35 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок COV.PA и WDP.BR
Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки WDP.BR в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и WDP.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COV.PA | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.24% | -53.49% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -14.98% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -34.57% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -53.49% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -53.49% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.71% | -40.96% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -12.10% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 6.72% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности COV.PA и WDP.BR
Covivio SA (COV.PA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Warehouses De Pauw NV (WDP.BR) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDP.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COV.PA | WDP.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.65% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 15.55% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 19.51% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 25.41% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 24.82% | +5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COV.PA и WDP.BR
Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности WDP.BR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
WDP.BR Warehouses De Pauw NV | 4.01% | 3.80% | 4.13% | 2.46% | 2.31% | 1.33% | 1.83% | 2.07% | 2.73% | 3.19% | 3.41% | 3.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COV.PA и WDP.BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Warehouses De Pauw NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COV.PA and WDP.BR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COV.PA и WDP.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор