Сравнение CORN.L с INTL.L
CORN.L (WisdomTree Corn) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CORN.L returned -7.85%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CORN.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности CORN.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CORN.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CORN.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.
CORN.L
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -10.97%
- 3 года*
- -14.04%
- 5 лет*
- -7.85%
- 10 лет*
- -4.47%
INTL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 48.67%
- 6 месяцев
- 47.73%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN.L WisdomTree Corn | -6.79% | -10.19% | -12.88% | -18.82% | 20.72% | 35.07% | 10.51% | -7.83% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 48.67% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 35.80% |
Correlation
The correlation between CORN.L and INTL.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between CORN.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CORN.L и INTL.L
Секторы
CORN.L
INTL.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CORN.L
INTL.L
Сырьевые материалы
CORN.L
-
INTL.L
-
Коммуникационные услуги
CORN.L
-
INTL.L
Потребительский циклический сектор
CORN.L
-
INTL.L
Потребительский защитный сектор
CORN.L
-
INTL.L
Энергетика
CORN.L
-
INTL.L
-
Здравоохранение
CORN.L
-
INTL.L
Промышленность
CORN.L
-
INTL.L
Недвижимость
CORN.L
-
INTL.L
-
Технологии
CORN.L
-
INTL.L
Коммунальные услуги
CORN.L
-
INTL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
CORN.L
INTL.L
Сравнение CORN.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.91 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 18.42 | -20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 3.47 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.58 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.91 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CORN.L и INTL.L
Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.80% | -48.41% | -35.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -15.38% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -31.15% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.13% | -46.21% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.23% | -1.19% | -76.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -13.96% | -44.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.94% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Corn (CORN.L) составляет 8.00%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 9.61% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 19.60% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 26.18% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 27.54% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 28.09% | -5.50% |
Сравнение комиссий CORN.L и INTL.L
CORN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN.L и INTL.L
Ни CORN.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN.L and INTL.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for CORN.L.
CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while INTL.L is Technology Equities. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for CORN.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для CORN.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор