PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN.L с GGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN.L (WisdomTree Corn) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, CORN.L returned -7.85%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CORN.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CORN.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.

CORN.L

1 день
-2.89%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.97%
3 года*
-14.04%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
-4.47%

GGRP.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.21%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		-6.79%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-17.27%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.55%15.14%8.02%17.51%-13.56%19.26%16.37%35.48%-10.63%22.20%

Correlation

The correlation between CORN.L and GGRP.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г.

0.03

The correlation between CORN.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CORN.L и GGRP.L

Секторы
CORN.L
GGRP.L

Финансовые услуги

100.0%
8.4%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

CORN.L
100.0%
GGRP.L
8.4%

Сырьевые материалы

CORN.L

-

GGRP.L
3.7%

Коммуникационные услуги

CORN.L

-

GGRP.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

CORN.L

-

GGRP.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

CORN.L

-

GGRP.L
7.2%

Энергетика

CORN.L

-

GGRP.L
0.0%

Здравоохранение

CORN.L

-

GGRP.L
15.7%

Промышленность

CORN.L

-

GGRP.L
18.8%

Недвижимость

CORN.L

-

GGRP.L
0.2%

Технологии

CORN.L

-

GGRP.L
21.6%

Коммунальные услуги

CORN.L

-

GGRP.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Corn

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

CORN.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.32

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.07

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.48

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

5.90

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.32

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.53

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.86

-0.97

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и GGRP.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-30.97%

-52.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.21%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-15.31%

-31.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-25.16%

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.23%

0.00%

-77.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-4.79%

-54.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.57%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и GGRP.L

WisdomTree Corn (CORN.L) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

3.01%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

9.09%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

11.47%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

14.31%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

17.44%

+5.15%

Сравнение комиссий CORN.L и GGRP.L

CORN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и GGRP.L

CORN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%

Часто задаваемые вопросы

CORN.L and GGRP.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for CORN.L.

CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for CORN.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор