Сравнение CORA.L с GLCC.TO
CORA.L (Cora Gold Limited) is a stock, while GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past 5 years, CORA.L returned 3.11%/yr vs 19.71%/yr for GLCC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CORA.L и GLCC.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CORA.L торгуется в GBp, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CORA.L показывает доходность 40.74%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 0.77%.
CORA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 40.74%
- 6 месяцев
- 52.00%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 38.19%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
GLCC.TO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 62.54%
- 3 года*
- 36.74%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам CORA.L и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORA.L Cora Gold Limited | 40.74% | 175.51% | 8.89% | -46.75% | -55.05% | 10.59% | 51.11% | -9.27% | -48.33% | -23.81% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 0.77% | 131.08% | 12.62% | 3.18% | 2.53% | -7.84% | 13.85% | 40.11% | -2.67% | -2.06% |
Correlation
The correlation between CORA.L and GLCC.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORA.L vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
CORA.L
GLCC.TO
Сравнение CORA.L c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cora Gold Limited (CORA.L) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORA.L | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.19 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 5.86 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORA.L | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.53 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.63 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.00 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CORA.L и GLCC.TO
Максимальная просадка CORA.L за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки GLCC.TO в -78.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORA.L и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORA.L | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.37% | -78.03% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -28.71% | -20.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.81% | -28.71% | -32.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.37% | -32.56% | -59.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.00% | -23.09% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.30% | -38.62% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.72% | 10.71% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORA.L и GLCC.TO
Текущая волатильность для Cora Gold Limited (CORA.L) составляет 5.51%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что CORA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORA.L | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 14.57% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.50% | 33.47% | +27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 41.12% | +42.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 31.62% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.07% | 32.34% | +34.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORA.L и GLCC.TO
CORA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORA.L Cora Gold Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.51% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
CORA.L and GLCC.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CORA.L и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор