PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, COR returned 16.54%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.54% против 21.94% соответственно.

COR

1 день
-0.45%
1 месяц
-12.98%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-8.89%
3 года*
15.73%
5 лет*
19.66%
10 лет*
16.54%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-21.63%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between COR and QQQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.30

The correlation between COR and QQQ shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

COR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.64

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.45

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.51

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

13.49

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.64

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок COR и QQQ

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-82.97%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-11.96%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-22.77%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-35.12%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-35.12%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

-0.26%

-29.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-32.79%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

3.11%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и QQQ

Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

4.49%

+15.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

12.10%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

15.94%

+14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

22.38%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

22.29%

+5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и QQQ

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.89%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

COR and QQQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COR has higher volatility (20.43%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор