PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COR с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, COR returned 17.95%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.95% против 22.36% соответственно.

COR

1 день
0.87%
1 месяц
5.97%
С начала года
-14.70%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-1.10%
3 года*
16.18%
5 лет*
21.82%
10 лет*
17.95%

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-14.70%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between COR and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.30

The correlation between COR and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

COR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.85

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.45

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.77

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

10.21

-10.30

COR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и QQQ

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-82.97%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-11.96%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-22.77%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-35.12%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-35.12%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-3.89%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-32.72%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.51%

3.24%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и QQQ

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.38%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

9.02%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.15%

14.55%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

17.91%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.69%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

22.41%

+5.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и QQQ

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.82%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

COR and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.02%) compared to COR (6.38%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор