PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPM.AS с WREE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPM.AS с WREE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and WREE.L (WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc) are both Commodity Producers Equities funds - COPM.AS tracks the STOXX Global Copper Miners Index while WREE.L tracks the WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COPM.AS returned 104.17% vs 110.05% for WREE.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for WREE.L.

Доходность

Сравнение доходности COPM.AS и WREE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPM.AS торгуется в USD, в то время как WREE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WREE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPM.AS показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у WREE.L с доходностью 16.47%.

COPM.AS

1 день
-1.41%
1 месяц
13.01%
С начала года
25.99%
6 месяцев
36.60%
1 год
104.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WREE.L

1 день
-1.08%
1 месяц
-8.68%
С начала года
16.47%
6 месяцев
27.73%
1 год
110.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPM.AS и WREE.L

2026 (YTD)20252024
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		25.99%82.17%-15.90%
WREE.L
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc		16.47%115.45%-10.30%

Correlation

The correlation between COPM.AS and WREE.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.81

The correlation between COPM.AS and WREE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper Miners UCITS ETF

WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с COPXCOPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с ICOPCOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с WREE.L:
WREE.L с COPP.LWREE.L с COPG.LWREE.L с CEBT.DEWREE.L с ARAW.DEWREE.L с URNP.LWREE.L с NUCG.LWREE.L с URND.L

Доходность на риск

COPM.AS vs. WREE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WREE.L
Ранг доходности на риск WREE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WREE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WREE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WREE.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WREE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WREE.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPM.AS c WREE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPM.ASWREE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.86

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.20

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.53

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

14.97

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPM.AS vs. WREE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPM.AS на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WREE.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPM.AS и WREE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPM.ASWREE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.42

-0.31

Просадки

Сравнение просадок COPM.AS и WREE.L

Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, что больше максимальной просадки WREE.L в -25.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и WREE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPM.ASWREE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-25.37%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.05%

-24.18%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-13.45%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-8.12%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

7.32%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COPM.AS и WREE.L

iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc (WREE.L) имеют волатильность 13.86% и 14.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPM.ASWREE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

14.34%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.88%

31.41%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

38.29%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

32.23%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.32%

32.23%

+2.09%

Сравнение комиссий COPM.AS и WREE.L

COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WREE.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPM.AS и WREE.L

Ни COPM.AS, ни WREE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COPM.AS and WREE.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WREE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WREE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.

COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while WREE.L tracks WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.50% for WREE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и WREE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор