Сравнение COPM.AS с DFND.AS
COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COPM.AS is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper Miners Index, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. COPM.AS charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности COPM.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPM.AS
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 36.60%
- 1 год
- 104.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPM.AS и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPM.AS iShares Copper Miners UCITS ETF | 25.99% | 82.17% | 7.17% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
Correlation
The correlation between COPM.AS and DFND.AS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPM.AS vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
COPM.AS
DFND.AS
Сравнение COPM.AS c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPM.AS | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPM.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок COPM.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPM.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPM.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPM.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | — | — |
Сравнение комиссий COPM.AS и DFND.AS
COPM.AS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPM.AS и DFND.AS
Ни COPM.AS, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPM.AS and DFND.AS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFND.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFND.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.
COPM.AS is categorized as Commodity Producers Equities, while DFND.AS is Industrials Equities. COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Their fees differ too: 0.55% for COPM.AS and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор