PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPA.L с FIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPA.L с FIND.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPA.L (WisdomTree Copper) and FIND.L (WisdomTree Industrial Metals Longer Dated) are both Metals funds from WisdomTree - COPA.L tracks the Bloomberg Copper Subindex while FIND.L tracks the Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPA.L returned 10.33%/yr vs 8.51%/yr for FIND.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPA.L и FIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPA.L показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у FIND.L с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции COPA.L превзошли акции FIND.L по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.51% соответственно.

COPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
9.03%
С начала года
13.93%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.28%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.33%

FIND.L

1 день
-0.61%
1 месяц
4.52%
С начала года
15.30%
6 месяцев
20.95%
1 год
32.15%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.19%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPA.L и FIND.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPA.L
WisdomTree Copper		13.93%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%
FIND.L
WisdomTree Industrial Metals Longer Dated		15.30%19.87%3.63%-11.12%-1.92%28.50%14.41%5.70%-20.26%27.06%

Correlation

The correlation between COPA.L and FIND.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2007 г.

0.67

Over the past year, COPA.L and FIND.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Copper

WisdomTree Industrial Metals Longer Dated

Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO
Часто сравнивают с FIND.L:
FIND.L с ALUM.LFIND.L с ZINC.LFIND.L с NICK.LFIND.L с XRH0.LFIND.L с AMPS.LFIND.L с AIGI.LFIND.L с GBSP.L

Доходность на риск

COPA.L vs. FIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIND.L
Ранг доходности на риск FIND.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIND.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIND.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIND.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIND.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIND.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPA.L c FIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPA.LFIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.66

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.09

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.54

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

6.30

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPA.L vs. FIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPA.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FIND.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPA.L и FIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPA.LFIND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.66

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.03

+0.06

Просадки

Сравнение просадок COPA.L и FIND.L

Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, примерно равная максимальной просадке FIND.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и FIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPA.LFIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-65.36%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.25%

-12.60%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-19.06%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-40.56%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-40.56%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-13.03%

+10.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.24%

-42.53%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

5.09%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности COPA.L и FIND.L

WisdomTree Copper (COPA.L) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals Longer Dated (FIND.L) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPA.LFIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.52%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

13.74%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.17%

19.31%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

22.58%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

19.71%

+3.57%

Сравнение комиссий COPA.L и FIND.L

И COPA.L, и FIND.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPA.L и FIND.L

Ни COPA.L, ни FIND.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, COPA.L and FIND.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPA.L and FIND.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex, while FIND.L tracks Bloomberg Industrial Metals 3 Month Forward.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPA.L и FIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор