PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPA.L с BRNT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPA.L с BRNT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPA.L (WisdomTree Copper) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPA.L returned 10.33%/yr vs 13.59%/yr for BRNT.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPA.L и BRNT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPA.L показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции COPA.L уступали акциям BRNT.L по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.59% соответственно.

COPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
9.03%
С начала года
13.93%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.28%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.33%

BRNT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
-9.61%
С начала года
80.13%
6 месяцев
76.22%
1 год
84.62%
3 года*
24.57%
5 лет*
23.51%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPA.L и BRNT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPA.L
WisdomTree Copper		13.93%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%
BRNT.L
WisdomTree Brent Crude Oil		80.13%-6.34%7.45%1.08%35.10%66.26%-33.22%32.15%-13.92%12.39%

Correlation

The correlation between COPA.L and BRNT.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2012 г.

0.27

The correlation between COPA.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Copper

WisdomTree Brent Crude Oil

Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO
Часто сравнивают с BRNT.L:
BRNT.L с USOBRNT.L с BNOBRNT.L с XBCU.LBRNT.L с OILKBRNT.L с GBSP.LBRNT.L с TRET.LBRNT.L с 3USL.L

Доходность на риск

COPA.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRNT.L
Ранг доходности на риск BRNT.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNT.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNT.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPA.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPA.LBRNT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.00

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.40

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.51

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

8.41

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPA.L vs. BRNT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPA.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа BRNT.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPA.L и BRNT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPA.LBRNT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.00

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.04

+0.05

Просадки

Сравнение просадок COPA.L и BRNT.L

Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и BRNT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPA.LBRNT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-85.97%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.25%

-18.66%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-24.88%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-31.44%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-71.94%

+33.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-9.61%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.24%

-48.63%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

10.02%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COPA.L и BRNT.L

Текущая волатильность для WisdomTree Copper (COPA.L) составляет 8.83%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPA.LBRNT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

15.37%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

36.91%

-18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.17%

42.09%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.20%

34.68%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

35.36%

-12.08%

Сравнение комиссий COPA.L и BRNT.L

И COPA.L, и BRNT.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPA.L и BRNT.L

Ни COPA.L, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COPA.L and BRNT.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPA.L and BRNT.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

COPA.L is categorized as Metals, while BRNT.L is Oil & Gas. COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPA.L и BRNT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор