PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.31%
12.16%
CONY
SPY

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность 47.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%.


CONY

С начала года

47.46%

1 месяц

34.91%

6 месяцев

19.31%

1 год

97.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


CONYSPY
Коэф-т Шарпа1.522.62
Коэф-т Сортино2.203.50
Коэф-т Омега1.271.49
Коэф-т Кальмара2.603.78
Коэф-т Мартина6.0317.00
Индекс Язвы16.27%1.87%
Дневная вол-ть64.45%12.14%
Макс. просадка-37.72%-55.19%
Текущая просадка-3.10%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и SPY

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CONY и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.522.62
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.203.50
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.49
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.603.78
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.0317.00
CONY
SPY

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.52
2.62
CONY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и SPY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 126.90%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
126.90%16.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CONY и SPY

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-1.38%
CONY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и SPY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 32.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.82%
4.09%
CONY
SPY