Сравнение CONY с SPY
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CONY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 21.60% for SPY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CONY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам CONY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 6.88% |
Correlation
The correlation between CONY and SPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CONY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. SPY — Ранг доходности на риск
CONY
SPY
Сравнение CONY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.44 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.63 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и SPY
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -55.19% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -8.88% | -54.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -0.91% | -57.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -9.02% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 2.04% | +40.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и SPY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 3.58% | +9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 10.02% | +35.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 12.58% | +45.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 17.17% | +42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 17.93% | +41.76% |
Сравнение комиссий CONY и SPY
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и SPY
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and SPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (13.42%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 21.60% vs -57.07% for CONY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 21.60% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 1.00% for SPY.
CONY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор