PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с FBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CONYFBY
Дох-ть с нач. г.49.78%43.20%
Дох-ть за 1 год118.14%56.26%
Коэф-т Шарпа1.872.28
Коэф-т Сортино2.502.86
Коэф-т Омега1.301.44
Коэф-т Кальмара3.133.87
Коэф-т Мартина7.2911.35
Индекс Язвы16.23%5.16%
Дневная вол-ть63.14%25.66%
Макс. просадка-37.72%-15.14%
Текущая просадка-1.57%-0.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CONY и FBY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CONY и FBY

С начала года, CONY показывает доходность 49.78%, что значительно выше, чем у FBY с доходностью 43.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.25%
23.54%
CONY
FBY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и FBY

И CONY, и FBY имеют комиссию равную 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FBY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c FBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax META Option Income ETF (FBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.29
FBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBY, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBY, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBY, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBY, с текущим значением в 11.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.35

Сравнение коэффициента Шарпа CONY и FBY

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBY равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и FBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.87
2.28
CONY
FBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и FBY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 100.04%, что больше доходности FBY в 54.48%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
100.04%16.43%
FBY
YieldMax META Option Income ETF
54.48%8.31%

Просадки

Сравнение просадок CONY и FBY

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки FBY в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и FBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.57%
-0.82%
CONY
FBY

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и FBY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 30.54% по сравнению с YieldMax META Option Income ETF (FBY) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.54%
5.53%
CONY
FBY