PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMS.DE с ETHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMS.DE с ETHA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE).

COMS.DE и ETHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. ETHA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности COMS.DE и ETHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMS.DE и ETHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-27.43%-22.34%52.23%90.31%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, COMS.DE показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у ETHA.DE с доходностью -27.43%.

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHA.DE

1 день
2.64%
1 месяц
4.89%
С начала года
-27.43%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.63%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с BMNRETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с 2UNI.DE

Сравнение комиссий COMS.DE и ETHA.DE

COMS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHA.DE в 1.49%.

ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

COMS.DE vs. ETHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMS.DE c ETHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMS.DEETHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.06

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

0.56

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.06

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.07

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

0.15

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMS.DE vs. ETHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMS.DE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ETHA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMS.DE и ETHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMS.DEETHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.06

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.01

-0.40

Корреляция

Корреляция между COMS.DE и ETHA.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMS.DE и ETHA.DE

Ни COMS.DE, ни ETHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMS.DE и ETHA.DE

Максимальная просадка COMS.DE за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки ETHA.DE в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS.DE и ETHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMS.DEETHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-95.71%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.36%

-60.95%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-92.08%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.79%

-88.55%

+35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.81%

29.20%

+12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности COMS.DE и ETHA.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) составляет 11.51%, в то время как у 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что COMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMS.DEETHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

16.92%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

45.41%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.35%

65.31%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

544.60%

-469.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.89%

541.03%

-466.14%