PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMP с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMP с FNGU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass, Inc. (COMP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMP или FNGU.

Корреляция

Корреляция между COMP и FNGU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COMP и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMP:

0.82

FNGU:

0.34

Коэф-т Сортино

COMP:

2.16

FNGU:

1.08

Коэф-т Омега

COMP:

1.27

FNGU:

1.15

Коэф-т Кальмара

COMP:

1.00

FNGU:

0.49

Коэф-т Мартина

COMP:

6.15

FNGU:

1.15

Индекс Язвы

COMP:

13.62%

FNGU:

26.58%

Дневная вол-ть

COMP:

70.71%

FNGU:

93.39%

Макс. просадка

COMP:

-90.82%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

COMP:

-68.98%

FNGU:

-37.60%

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -25.68%.

COMP

С начала года

6.84%

1 месяц

-16.44%

6 месяцев

-6.72%

1 год

60.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-25.68%

1 месяц

38.62%

6 месяцев

-15.54%

1 год

32.05%

5 лет

44.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMP и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMP
Ранг риск-скорректированной доходности COMP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMP c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и FNGU

Ни COMP, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMP и FNGU

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и FNGU

Текущая волатильность для Compass, Inc. (COMP) составляет 25.02%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 29.16%. Это указывает на то, что COMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...