PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COMPFNGU
Дох-ть с нач. г.78.19%120.49%
Дох-ть за 1 год254.50%201.15%
Дох-ть за 3 года-18.92%4.19%
Коэф-т Шарпа3.122.70
Коэф-т Сортино3.582.78
Коэф-т Омега1.411.37
Коэф-т Кальмара2.502.97
Коэф-т Мартина19.8711.22
Индекс Язвы11.42%17.23%
Дневная вол-ть72.63%71.59%
Макс. просадка-90.82%-92.34%
Текущая просадка-66.75%-8.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между COMP и FNGU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COMP и FNGU

С начала года, COMP показывает доходность 78.19%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 120.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
71.83%
56.34%
COMP
FNGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.87
FNGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGU, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGU, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGU, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.22

Сравнение коэффициента Шарпа COMP и FNGU

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.70
COMP
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и FNGU

Ни COMP, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMP и FNGU

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.75%
-8.23%
COMP
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и FNGU

Compass, Inc. (COMP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 19.47% и 19.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.47%
19.55%
COMP
FNGU