PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COMP с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COMP и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass, Inc. (COMP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
67.41%
37.63%
COMP
FNGU

Доходность по периодам

С начала года, COMP показывает доходность 81.65%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 118.56%.


COMP

С начала года

81.65%

1 месяц

22.62%

6 месяцев

67.40%

1 год

223.70%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNGU

С начала года

118.56%

1 месяц

17.79%

6 месяцев

37.63%

1 год

148.90%

5 лет (среднегодовая)

62.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


COMPFNGU
Коэф-т Шарпа3.252.08
Коэф-т Сортино3.702.40
Коэф-т Омега1.431.32
Коэф-т Кальмара2.502.42
Коэф-т Мартина19.888.59
Индекс Язвы11.25%17.33%
Дневная вол-ть68.82%71.42%
Макс. просадка-90.82%-92.34%
Текущая просадка-66.10%-9.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между COMP и FNGU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COMP c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass, Inc. (COMP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COMP, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.252.08
Коэффициент Сортино COMP, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.702.40
Коэффициент Омега COMP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.32
Коэффициент Кальмара COMP, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.502.42
Коэффициент Мартина COMP, с текущим значением в 19.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.888.59
COMP
FNGU

Показатель коэффициента Шарпа COMP на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMP и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
2.08
COMP
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMP и FNGU

Ни COMP, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMP и FNGU

Максимальная просадка COMP за все время составила -90.82%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMP и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.10%
-9.03%
COMP
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности COMP и FNGU

Compass, Inc. (COMP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеют волатильность 19.53% и 19.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.53%
19.90%
COMP
FNGU