Сравнение COMM.L с IUIT.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 26.05%/yr for IUIT.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMM.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%.
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 27.54%
Сравнение доходности по годам COMM.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.54% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 7.25% |
Correlation
The correlation between COMM.L and IUIT.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between COMM.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COMM.L и IUIT.L
Секторы
COMM.L
IUIT.L
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COMM.L
IUIT.L
-
Финансовые услуги
COMM.L
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
COMM.L
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
COMM.L
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
COMM.L
IUIT.L
-
Недвижимость
COMM.L
IUIT.L
-
Технологии
COMM.L
IUIT.L
Энергетика
COMM.L
-
IUIT.L
Здравоохранение
COMM.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
COMM.L
-
IUIT.L
Коммунальные услуги
COMM.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
IUIT.L
Сравнение COMM.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 3.32 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 8.42 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.78 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.14 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.24 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и IUIT.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -28.01% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -16.96% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -28.01% | +13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -28.01% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -0.78% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -5.29% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 6.70% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) составляет 6.19%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.16% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 15.20% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 20.23% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.82% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 22.51% | -7.13% |
Сравнение комиссий COMM.L и IUIT.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и IUIT.L
Ни COMM.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMM.L and IUIT.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.
COMM.L is categorized as Commodities, while IUIT.L is Technology Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор