PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COMM.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%.


COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%7.25%

Correlation

The correlation between COMM.L and IUIT.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.14

The correlation between COMM.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и IUIT.L


Секторы
COMM.L
IUIT.L

Сырьевые материалы

35.8%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

5.6%
99.6%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
IUIT.L

-

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
IUIT.L

-

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
IUIT.L

-

Недвижимость

COMM.L
5.8%
IUIT.L

-

Технологии

COMM.L
5.6%
IUIT.L
99.6%

Энергетика

COMM.L

-

IUIT.L
0.1%

Здравоохранение

COMM.L

-

IUIT.L

-

Промышленность

COMM.L

-

IUIT.L
0.0%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

COMM.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COMM.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.32

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

8.42

+3.36

COMM.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COMM.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.24

-0.73

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и IUIT.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, примерно равная максимальной просадке IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COMM.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-28.01%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-16.96%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-28.01%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-28.01%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.78%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-5.29%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

6.70%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) составляет 6.19%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COMM.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.16%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

15.20%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

20.23%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

22.82%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

22.51%

-7.13%

Сравнение комиссий COMM.L и IUIT.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и IUIT.L

Ни COMM.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


COMM.L and IUIT.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while IUIT.L is Technology Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор