PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с ISAC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 12.60%/yr for ISAC.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью 12.06%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

ISAC.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.30%
1 год
30.14%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.99%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%3.83%

Correlation

The correlation between COMM.L and ISAC.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.20

The correlation between COMM.L and ISAC.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и ISAC.L

Секторы
COMM.L
ISAC.L

Сырьевые материалы

35.8%
2.9%

Финансовые услуги

17.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.4%

Недвижимость

5.8%
1.2%

Технологии

5.6%
33.9%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

7.8%

Промышленность

-

9.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
ISAC.L
2.9%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
ISAC.L
17.3%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
ISAC.L
8.5%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
ISAC.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
ISAC.L
4.4%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
ISAC.L
1.2%

Технологии

COMM.L
5.6%
ISAC.L
33.9%

Энергетика

COMM.L

-

ISAC.L
3.6%

Здравоохранение

COMM.L

-

ISAC.L
7.8%

Промышленность

COMM.L

-

ISAC.L
9.0%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

ISAC.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

COMM.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.52

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.48

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.36

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

16.74

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.52

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и ISAC.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-25.84%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.88%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-18.33%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-18.33%

-10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.36%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-3.56%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.80%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и ISAC.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.74%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

9.25%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

11.90%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.29%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.49%

-0.11%

Сравнение комиссий COMM.L и ISAC.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и ISAC.L

Ни COMM.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and ISAC.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while ISAC.L is Global Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор