PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMAX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMAX с FDCPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COMAX (DWS Digital Horizons Fund Class A) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past year, COMAX returned 14.57% vs 138.85% for FDCPX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMAX charges 1.25%/yr vs 0.72%/yr for FDCPX.

Доходность

Сравнение доходности COMAX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMAX показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 81.46%.

COMAX

1 день
-0.10%
1 месяц
5.26%
С начала года
7.18%
6 месяцев
5.14%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDCPX

1 день
-1.45%
1 месяц
18.93%
С начала года
81.46%
6 месяцев
81.58%
1 год
138.85%
3 года*
56.51%
5 лет*
29.21%
10 лет*
28.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMAX и FDCPX

2026 (YTD)20252024
COMAX
DWS Digital Horizons Fund Class A		7.18%16.79%21.78%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		81.46%54.44%16.82%

Correlation

The correlation between COMAX and FDCPX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.67

The correlation between COMAX and FDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Digital Horizons Fund Class A

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с COMAX:
COMAX с BTIIXCOMAX с SCPIXCOMAX с VTCAXCOMAX с ARKVXCOMAX с KTCAXCOMAX с AAIZXCOMAX с TOWTX
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSELXFDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Доходность на риск

COMAX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMAX
Ранг доходности на риск COMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMAX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMAXFDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
5.83

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
6.18

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.85

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

14.40

-13.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

55.39

-53.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMAX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 5.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMAX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMAXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

5.83

-5.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.56

+0.48

Просадки

Сравнение просадок COMAX и FDCPX

Максимальная просадка COMAX за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMAX и FDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMAXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-81.96%

+55.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-9.68%

-14.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.46%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-26.12%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.51%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности COMAX и FDCPX

Текущая волатильность для DWS Digital Horizons Fund Class A (COMAX) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что COMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMAXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

8.42%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

19.91%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

23.91%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

22.51%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.91%

-0.59%

Сравнение комиссий COMAX и FDCPX

COMAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMAX и FDCPX

Дивидендная доходность COMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FDCPX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMAX
DWS Digital Horizons Fund Class A		0.05%53.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		5.89%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Часто задаваемые вопросы

COMAX and FDCPX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCPX has higher volatility (8.42%) compared to COMAX (4.89%). In terms of maximum drawdown, COMAX dropped -26.14% vs FDCPX's -81.96%.

FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMAX и FDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор