Сравнение COM с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
COM и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COM или PDBC.
Основные характеристики
| COM | PDBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.98% | 4.59% |
| Дох-ть за 1 год | -3.27% | 7.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 9.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.45 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 7.15% | 14.18% |
| Макс. просадка | -15.95% | -49.52% |
| Current Drawdown | -8.57% | -20.55% |
Корреляция
Корреляция между COM и PDBC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COM и PDBC
С начала года, COM показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у PDBC с доходностью 4.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и PDBC
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и PDBC
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности PDBC в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 4.64% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.03% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок COM и PDBC
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и PDBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COM и PDBC
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 2.51%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.