PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COM с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COM с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. COM is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 5 years, COM returned 8.28%/yr vs 12.39%/yr for PDBC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COM charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности COM и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COM показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COM и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%6.63%-0.18%-0.03%-2.05%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%9.69%

Correlation

The correlation between COM and PDBC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.63

The correlation between COM and PDBC shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

COM vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COM c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.46

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.14

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

6.35

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

13.39

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COM vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COM и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.23

+0.49

Просадки

Сравнение просадок COM и PDBC

Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.95%

-49.52%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-7.19%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-13.95%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-27.63%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-4.55%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-23.21%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.41%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности COM и PDBC

Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 4.04%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.20%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

15.78%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

18.61%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

19.12%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

17.78%

-8.01%

Сравнение комиссий COM и PDBC

COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COM и PDBC

Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

COM and PDBC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to COM (4.04%). In terms of maximum drawdown, COM dropped -15.95% vs PDBC's -49.52%.

On 5-year performance, PDBC leads with 12.39% vs 8.28% for COM. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, COM has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 12.39% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.46% for COM.

They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for COM and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COM и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор