Сравнение COM с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
COM и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COM и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COM и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.18% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, COM показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
COM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COM и PDBC
COM берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
COM vs. PDBC — Ранг доходности на риск
COM
PDBC
Сравнение COM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COM | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.31 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.04 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 7.48 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.22 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между COM и PDBC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COM и PDBC
Дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.48% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок COM и PDBC
Максимальная просадка COM за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COM и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -49.52% | +33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.07% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -27.63% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.03% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -23.53% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.50% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности COM и PDBC
Текущая волатильность для Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что COM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.15% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 13.88% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 18.72% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 18.92% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 17.69% | -7.93% |