PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLM с MODG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLM с MODG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sportswear Company (COLM) и Callaway Golf Company (MODG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLM или MODG.

Корреляция

Корреляция между COLM и MODG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COLM и MODG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sportswear Company (COLM) и Callaway Golf Company (MODG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,081.68%
-69.78%
COLM
MODG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLM:

-0.40

MODG:

-1.08

Коэф-т Сортино

COLM:

-0.36

MODG:

-1.80

Коэф-т Омега

COLM:

0.95

MODG:

0.79

Коэф-т Кальмара

COLM:

-0.31

MODG:

-0.67

Коэф-т Мартина

COLM:

-1.31

MODG:

-1.36

Индекс Язвы

COLM:

10.09%

MODG:

41.85%

Дневная вол-ть

COLM:

33.16%

MODG:

52.54%

Макс. просадка

COLM:

-63.18%

MODG:

-85.06%

Текущая просадка

COLM:

-38.55%

MODG:

-81.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLM:

$3.61B

MODG:

$1.21B

EPS

COLM:

$3.88

MODG:

-$7.93

Коэффициент PEG

COLM:

2.66

MODG:

0.67

Коэффициент P/S

COLM:

1.07

MODG:

0.29

Коэффициент P/B

COLM:

2.02

MODG:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

COLM:

$2.60B

MODG:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLM:

$1.30B

MODG:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

COLM:

$240.13M

MODG:

-$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, COLM показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у MODG с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции COLM превзошли акции MODG по среднегодовой доходности: 1.55% против -3.47% соответственно.

COLM

С начала года

-21.13%

1 месяц

-13.42%

6 месяцев

-13.47%

1 год

-16.11%

5 лет

0.06%

10 лет

1.55%

MODG

С начала года

-12.98%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

-29.99%

1 год

-57.73%

5 лет

-8.45%

10 лет

-3.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLM и MODG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLM
Ранг риск-скорректированной доходности COLM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
MODG
Ранг риск-скорректированной доходности MODG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLM c MODG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sportswear Company (COLM) и Callaway Golf Company (MODG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLM: -0.40
MODG: -1.08
Коэффициент Сортино COLM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLM: -0.36
MODG: -1.80
Коэффициент Омега COLM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLM: 0.95
MODG: 0.79
Коэффициент Кальмара COLM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLM: -0.31
MODG: -0.67
Коэффициент Мартина COLM, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLM: -1.31
MODG: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа COLM на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа MODG равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLM и MODG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-1.08
COLM
MODG

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLM и MODG

Дивидендная доходность COLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как MODG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLM
Columbia Sportswear Company		1.82%1.43%1.51%1.37%1.07%0.30%0.96%1.07%1.02%1.18%1.27%1.28%
MODG
Callaway Golf Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.19%0.26%0.29%0.36%0.42%0.52%

Просадки

Сравнение просадок COLM и MODG

Максимальная просадка COLM за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки MODG в -85.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLM и MODG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.55%
-81.66%
COLM
MODG

Волатильность

Сравнение волатильности COLM и MODG

Текущая волатильность для Columbia Sportswear Company (COLM) составляет 22.07%, в то время как у Callaway Golf Company (MODG) волатильность равна 23.74%. Это указывает на то, что COLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.07%
23.74%
COLM
MODG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLM и MODG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbia Sportswear Company и Callaway Golf Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию