Сравнение COLB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или VTI.
Доходность
Сравнение доходности COLB и VTI
Доходность по периодам
С начала года, COLB показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.63% соответственно.
COLB
19.24%
9.72%
55.08%
43.46%
-0.72%
5.10%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| COLB | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 1.97 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 21.27% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 42.97% | 12.52% |
| Макс. просадка | -85.94% | -55.45% |
| Текущая просадка | -28.75% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между COLB и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и VTI
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.78% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.44% | 3.14% | 2.03% | 3.42% | 4.68% | 3.40% | 1.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок COLB и VTI
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и VTI
Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.