Сравнение COLB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLB или VTI.
Основные характеристики
| COLB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.79% | 22.54% |
| Дох-ть за 1 год | 48.42% | 37.00% |
| Дох-ть за 3 года | -2.60% | 9.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.23% | 15.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.49% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.08 | 17.46 |
| Индекс Язвы | 21.29% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 43.04% | 12.78% |
| Макс. просадка | -85.94% | -55.45% |
| Текущая просадка | -34.40% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между COLB и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COLB и VTI
С начала года, COLB показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции COLB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.49% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Banking System, Inc. (COLB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLB и VTI
Дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.19% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.42% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 4.68% | 3.37% | 1.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок COLB и VTI
Максимальная просадка COLB за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLB и VTI
Columbia Banking System, Inc. (COLB) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что COLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.