Сравнение COIY.L с JEPE.L
COIY.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP) and JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COIY.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for JEPE.L.
Доходность
Сравнение доходности COIY.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COIY.L торгуется в USD, в то время как JEPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
COIY.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -12.06%
- С начала года
- -44.87%
- 6 месяцев
- -50.81%
- 1 год
- -66.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPE.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIY.L и JEPE.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COIY.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | -12.84% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | -1.21% |
Correlation
The correlation between COIY.L and JEPE.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIY.L vs. JEPE.L — Ранг доходности на риск
COIY.L
JEPE.L
Сравнение COIY.L c JEPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP (COIY.L) и JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIY.L | JEPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIY.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -0.24 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок COIY.L и JEPE.L
Максимальная просадка COIY.L за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки JEPE.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIY.L и JEPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIY.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.74% | -10.49% | -64.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.73% | -1.45% | -72.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.43% | -4.21% | -28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIY.L и JEPE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIY.L | JEPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 17.80% | +44.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.23% | 17.80% | +41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 17.80% | +41.43% |
Сравнение комиссий COIY.L и JEPE.L
COIY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIY.L и JEPE.L
Дивидендная доходность COIY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 106.03%, что больше доходности JEPE.L в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIY.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP | 106.03% | 182.52% | 19.35% |
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIY.L and JEPE.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for COIY.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for COIY.L and 0.35% for JEPE.L.
Подберите оптимальное распределение для COIY.L и JEPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор