Сравнение COHR с COST
COHR (Coherent, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COHR returned 35.23%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 128.59%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 35.23% против 22.43% соответственно.
COHR
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 25.67%
- С начала года
- 128.59%
- 6 месяцев
- 137.89%
- 1 год
- 416.84%
- 3 года*
- 123.42%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- 35.23%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам COHR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 128.59% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between COHR and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between COHR and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
COST:
$26.51
COHR:
0.26
COST:
36.68
COHR:
0.04
COST:
2.87
COHR:
0.03
COST:
1.10
COHR:
$1.81T
COST:
$293.59B
COHR:
$1.76B
COST:
$11.12B
COHR:
$960.76M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. COST — Ранг доходности на риск
COHR
COST
Сравнение COHR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent, Inc. (COHR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COHR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.95 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.85 | -0.44 | +16.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.41 | -0.99 | +45.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88 | -0.37 | +6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.95 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.03 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок COHR и COST
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -53.39% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -16.02% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -20.74% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -31.40% | -31.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -31.40% | -40.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -11.15% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.03% | -13.36% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 9.60% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и COST
Coherent, Inc. (COHR) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 8.14% | +18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.45% | 14.83% | +39.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.44% | 19.15% | +52.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.11% | 22.73% | +38.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.27% | 21.94% | +34.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и COST
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и COST
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (26.47%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs COST's -53.39%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор