Сравнение COHR с COST
COHR (Coherent Corp.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, COHR returned 35.52%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COHR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COHR показывает доходность 112.66%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции COHR превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 35.52% против 22.03% соответственно.
COHR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 112.66%
- 6 месяцев
- 105.10%
- 1 год
- 384.81%
- 3 года*
- 103.30%
- 5 лет*
- 40.76%
- 10 лет*
- 35.52%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам COHR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent Corp. | 112.66% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between COHR and COST is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between COHR and COST shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COHR:
$1.64K
COST:
$26.51
COHR:
0.24
COST:
36.26
COHR:
0.04
COST:
2.83
COHR:
0.03
COST:
1.09
COHR:
$1.81T
COST:
$293.59B
COHR:
$1.76B
COST:
$11.12B
COHR:
$960.76M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHR vs. COST — Ранг доходности на риск
COHR
COST
Сравнение COHR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coherent Corp. (COHR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COHR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.98 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.63 | -0.25 | +14.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.69 | -0.55 | +40.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COHR и COST
Максимальная просадка COHR за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -53.39% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -14.42% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -20.74% | -34.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.87% | -31.40% | -31.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.22% | -31.40% | -40.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -12.17% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.99% | -13.36% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 6.81% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности COHR и COST
Coherent Corp. (COHR) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что COHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.94% | 6.17% | +25.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.77% | 14.48% | +44.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.49% | 18.77% | +56.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.11% | 22.73% | +39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.82% | 21.97% | +34.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHR и COST
COHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COHR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coherent Corp. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COHR и COST
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
COHR and COST have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (31.94%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, COHR dropped -80.89% vs COST's -53.39%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COHR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор